2020年中级银行从业资格证风险管理精选考题（5）_第2页

　　21.商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的()作为核心资金，为贷款提供金融来源。

　　A.平均存款

　　B.平均贷款

　　C.期望存款

　　D.期望贷款

　　A【解析】商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的平均存款作为核心资金.为贷款提供金融来源。

　　22.国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是()。

　　A.各业务部门 A,管理层 A,风险管理部门

　　B.各业务部门 A,风险管理部门 A,管理层

　　C.管理层 A,各业务部门 A,风险管理部门

　　D.管理层 A,风险管理部门 A,各业务部门

　　B【解析】国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径是，各业务部门负责收集与操作风险相关的内部数据和信息，并报告至操作风险管理部门，操作风险管理部门汇总内外部风险信息并集中处理、评估后，形成操作风险报告递交管理层。

　　23.关于优质流动性资产的特征，下列说法中错误的是()。

　　A.低信用风险和市场风险

　　B.存在多元化的买卖方，市场集中度高

　　C.具有活跃且具规模的市场

　　D.具有负责任的做市商

　　B【解析】B 项的正确说法为：存在多元化的买卖方，市场集中度低。

　　24.交易/定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，()。

　　A.市场价格发生重大变化引起的定价差异

　　B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别

　　C.由于产品成本增加，出现定价困难

　　D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误

　　D【解析】交易/定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，未遵循操作规定，导致交易和定价出现错误。

　　25.下列不属于二级资本的是()。

　　A.二级资本工具及其溢价

　　B.少数股东资本可计入部分

　　C.超额贷款损失准备可计入部分

　　D.准备金储备

　　D【解析】二级资本包括二级资本工具及其溢价、超额贷款损失准备可计入部分、少数股东资本可计入部分。

　　26.某部门共有 A、B、C 三种资产，占总资产的比例分别为 30%、40%、30%，三种资产对应的百分比收益率分别为 l0%、22%、9%，则该部门总的资产百分比收益率是()。

　　A.14.5%

　　B.14%

　　C.13.5%

　　D.12%

　　A

　　27.反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零的指标是()。

　　A.资本类指标

　　B.风险类指标

　　C.零容忍度类指标

　　D.收益类指标

　　C【解析】零容忍度类指标反映了银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零。

　　28.()切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。

　　A.董事会和监事会

　　B.董事会和高级管理层

　　C.董事会和风险管理委员会

　　D.高级管理层和监事会

　　B【解析】董事会和高级管理层切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。

　　29.以下不属于信贷审批原则的是()。

　　A.申贷合并原则

　　B.统一考虑原则

　　C.审贷分离原则

　　D.展期重审原则

　　A【解析】信贷审批是在贷前调查和分析的基础上，由获得授权的审批人在规定的限额内，结合交易对方或贷款申请人的风险评级，对其信用风险暴露进行详细的评估之后作出信贷决策的过程。信贷审批或信贷决策应遵循下列原则： 1)审贷分离原则。(2)统一考虑原则。(3)展期重审原则。

　　30.零售风险暴露的特征不包括()。

　　A.债务人是一个或几个自然人

　　B.笔数多

　　C.按组合方式进行管理

　　D.单笔金额大

　　D【解析】零售风险暴露的特征包括：(1)债务人是一个或几个自然人。(2)笔数多，单笔金额小。(3)按组合方式进行管理。

　　1.下列关于贷款组合信用风险的说法中，正确的有()。

　　A.贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总

　　B.将信贷资产分散于相关性较小的不同行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险

　　C.将信贷资产分散于负相关的不同行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险

　　D.相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因素

　　E.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性

　　ABCDE【解析】选项中的表述均正确。

　　2.贷款转让的目的有()。

　　A.分散或转移风险

　　B.增加收益

　　C.实现资产多元化

　　D.提高经济资本配置效率

　　E.有利于贷款重组

　　ABCD【解析】贷款转让的主要目的是为了转移或分散风险、增加收益、实现资产多元化、提高经济资本经济配置效率。

　　3.下列关于商业银行利率风险管理的表述中，正确的有()。

　　A.当资产负债处于负债敏感型缺口时，市场利率上升会导致净利息收益增加

　　B.当资产负债处于资产敏感型缺口时，市场利率下降会导致净利息收益下降

　　C.当资产负债处于债务敏感型缺口时，市场利率上升下降会导致净利息收益下降

　　D.当资产负债处于资产敏感型缺口时，市场利率下降会导致净利息收益增加

　　E.当资产负债的缺口为 O 时，市场利率微小变化对净利息收益无影响

　　BCE【解析】当某一时段内的资产(包括表外业务头寸)大于负债时，就产生了正　缺口，即资产敏感型缺口，此时，市场利率下降会导致银行的净利息收入下降。相反，当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入下降。

　　4.下列关于资本作用的说法中，正确的有()。

　　A.商业银行资本是商业银行发放贷款(尤其是长期贷款)和其他投资的资金来源之一

　　B.在市场经济的投资者利益保护基本框架下，资本金是承担风险和吸收损失的最后资金来源

　　C.在市场经济条件下，商业银行资本承担着限制银行业务过度扩张的重要经济职能

　　D.在市场经济条件下，商业银行资本金作为保护贷款者的缓冲器，在维持市场信心方面发挥关键作用

　　E.现代商业银行的风险管理体系中，风险管理作为自上而下的过程，都是由代表资本的董事会推动并承担最终责任的

　　ACE【解析】B 项中的资本金应为第一资金来源，不是最后资金来源。D 项中，应为保护存款者。

　　5.互换是指交易双方约定在将来某一时期内相互交换一系列现金流的合约，常见的互换类型有()。

　　A.利率互换

　　B.货币互换

　　C.商品互换

　　D.期权互换

　　E.黄金互换

　　AB【解析】常见的互换有利率互换和货币互换。

　　6.商业银行业务外包种类有()。

　　A.处理程序外包

　　B.业务营销外包

　　C.专业性服务外包

　　D.核心业务外包

　　E.后勤性事务外包

　　ABCE【解析】商业银行不能把核心业务进行外包。

　　7.商业银行可根据自身业务特色和需要，对以下风险因素的变化可能对各类资产、负债，以及表外项目价值造成的影响进行压力测试()。

　　A.存贷款基准利率连续累计上调/下调 250 个基点

　　B.市场收益率提高/降低 50%

　　C.持有主要外币相对于本币升值/贬值 20%

　　D.重要行业的原材料或销售价格上下波幅超过 50%

　　E.GDP、CPI、失业率等重要宏观经济指标上下波幅超过 20%

　　ABCDE【解析】选项说法均正确。

　　8.战略风险管理的作用有()。

　　A.比竞争对手更早采取风险控制措施，可以更为妥善地处理风险事件

　　B.全面、系统地规划未来发展，有助于将风险挑战转变为成长机会

　　C.对主要风险提早做好准备，能够避免或减轻其可能造成的严重损失

　　D.避免因盈利能力出现大幅波动而导致的流动性风险

　　E.优化经济资本配置，并降低资本使用成本

　　ABCDE【解析】除了选项中的描述外，战略风险管理的作用还包括强化内部控制系统和流程以及避免附加的强制性监管要求，减少法律争议/诉讼事件。

　　9.贷款重组可以采取的措施有()。

　　A.减少贷款额度

　　B.调整贷款利率

　　C.增加控制措施，限制企业经营活动

　　D.调整信贷产品

　　E.调整贷款期限

　　ABCDE【解析】选项中的描述均正确。

　　10.市场风险限额指标包括()。

　　A.头寸限额

　　B.风险价值限额

　　C.止损限额

　　D.敏感度限额

　　E.币种限额

　　ABCDE【解析】市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额、期限限额、币种限额和发行人限额等。

试题来源:[2020年银行从业(中级)考试题库 】 2020年银行从业中级取证班，送VIP题库 无基础通关 教材精讲班+考点强化班+模考预测班+习题班，助力一次取证！扫描二维码或直接咨询