2019年中级银行从业资格证风险管理精选考题（2）_第9页

　　正确答案：A

　　您的答案：

　　巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低 分为四类：①最具有流动性的资产，如现金及在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回 购或抵押融资;②其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性;③商业银行可出售的贷款组合，一 些贷款组合虽然有可供交易的市场，但在流动性分析的框架内却可能被视为不能出售; ④流动性最差的资产，包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产等。

　　单选题(当前77/136题，0.5分)

　　商业银行通过银团贷款的方式来降低风险的做法属于( )管理策略。

　　A 风险对冲

　　B 风险补偿

　　C 风险转移

　　D 风险分散

　　正确答案：D

　　您的答案：

　　课本1.3.1风险分散对商业银行信 用风险管理具有重要意义。根据多样化投资分散风险的原理，商业银行的信贷业务应是全面的，而不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人。商业银行可以 通过资产组合管理或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象多样化，从而分散和降低风险。

　　单选题(当前78/136题，0.5分)

　　商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是( )。

　　A 声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测

　　B 所有员工都应当深入理解价值理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素

　　C 商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉

　　D 有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果

　　正确答案：A

　　您的答案：

　　课本1.2.6

　　多选题(当前79/136题，1分)

　　银行制定资本规划需要考虑的因素有( )。

　　A 风险评估结果

　　B 压力测试结果

　　C 资本监管要求

　　D 未来资本需求

　　E 资本可获得性

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　您的答案：

　　商业银行制定资本规划，应当综合考虑风险评估结果、未来资本需求、资本监管要求和资本可获得性，确保资本水平持续满足监管要求。 商业银行制定资本规划和流动性管理计划应考虑压力测试结果，并将其作为制定本行风险偏好和设定风险暴露限额的重要依据之一，为商业银行中长期战略发展提供决策参考。

　　多选题(当前80/136题，1分)

　　在金融衍生产品中，利率互换的主要作用有( )

　　A 降低融资成本

　　B 降低违约风险

　　C 丰富融资渠道

　　D 管理利率风险

　　E 管理汇率风险

　　正确答案：A,D

　　您的答案：

　　利率互换主要有以下作用：一是规避利率波动的风险，二是交易双方利用自身在不同种类利率上的比较优势有效地降低各自的融资成本。

　　多选题(当前81/136题，1分)

　　在商业银行风险管理“三道防线”中，属于第二道防线的部门有( )。

　　A 风险管理部门

　　B 公司业务部门

　　C 内部审计部门

　　D 信贷审批部门

　　E 合规管理部门

　　正确答案：A,E

　　您的答案：

　　第二道防线——风险管理职能部门。除 了审慎且负责任的前台业务人员，商业银行还需具备高效、高素质且受到尊重的风险管理职能部门。风险管理职能部门和风险经理要对对业务及其所承担的风险有清 晰的理解，从而对业务经营部门开展业务经营活动提供专业支持，并对业务经营活动承担的风险水平进行识别、计量、监控、报告，控制业务部门过度承担风险。第 一道防线——前台业务部门(风险承担部门)。第三道防线——内部审计。

　　多选题(当前82/136题，1分)

　　商业银行采用经风险调整的资本收益率(RAROC)进行业绩评估有助于( )。

　　A 优化经济资本配置

　　B 管理层正确判断当前的风险水平和未来发展的可持续性

　　C 业务部门理解因承担风险而获得的收益是有成本的

　　D 提高资本充足率

　　E 从根本上改变轻风险、重利润的经营方式

　　正确答案：A,B,C,E

　　您的答案：

　　采用经风险调整的资本收益率进行业绩评估的优势不包括提高资本充足率。

　　多选题(当前83/136题，1分)

　　商业银行的信用风险管理信息系统建设需要多方面的企业数据，下列( )属于内部评级系统中经计量后的结果数据。

　　A 企业的税收数据

　　B 企业的违约概率

　　C 企业的工商登记数据

　　D 债项的违约损失率

　　E 企业所在国家主权评级数据

　　正确答案：B,D

　　您的答案：

　　多选题(当前84/136题，1分)

　　制定明确的风险偏好，有助于商业银行( )。

　　A 追求财务利润、发展速度和经营规模

　　B 清楚地认识自身能够承担的风险

　　C 在不同利益相关者之间形成一个共同交流的基础

　　D 明确表达对待风险承担的态度

　　E 避免内部各管理层级、各业务条线对风险胃口迥异，各自为政

　　正确答案：B,C,D,E