银行从业资格考试

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2020年中级银行从业资格考试法律法规预测试题(十四)

来源:考试网  [2020年9月22日]  【

  一、单项选择题

  1、资产负债综合管理的核心策略是( )。

  A、表内表外合并

  B、表内资产负债匹配

  C、表外工具规避表内风险

  D、利用证券化剥离表内风险

  【正确答案】 B

  【答案解析】 本题考查资产负债管理的策略。表内资产负债匹配是资产负债综合管理的核心策略。参见教材P199。

  2、( )又称为利率敏感性缺口管理法,是利率风险管理的重要工具。

  A、久期管理

  B、资金管理

  C、缺口管理

  D、资本管理

  【正确答案】 C

  【答案解析】 本题考查缺口管理的概念。缺口管理又称为利率敏感性缺口管理法,是利率风险管理的重要工具。参见教材P196。

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  3、风险免疫管理策略的核心思想是通过资产久期和负债久期的匹配,实现( )的相互抵消,进而锁定整体收益率。

  A、利率风险和市场风险

  B、结构风险和利率风险

  C、结构风险和市场风险

  D、利率风险和再投资风险

  【正确答案】 D

  【答案解析】 本题考查久期管理。风险免疫管理策略,其核心思想是通过资产久期和负债久期的匹配,实现利率风险和再投资风险的相互抵消,进而锁定整体收益率。参见教材P197。

  4、随着商业银行综合化经营范围的拓宽和国际化业务的推进,商业银行资产负债管理的对象和内涵不断扩充,呈现出( )的趋势。

  A、境内外、表内外、本外币

  B、综合化、多元化、集团化

  C、表内外、本外币、集团化

  D、境内外、本外币、集团化

  【正确答案】 C

  【答案解析】 本题考查资产负债管理的对象。在新的社会经济环境、新金融市场环境以及新的全球监管要求下,随着商业银行综合化经营范围的拓宽和国际化业务的推进,商业银行资产负债管理的对象和内涵也不断扩充,呈现出“表内外、本外币、集团化”的趋势。参见教材P191。

  5、衡量短期资产负债效率的核心指标是( )。

  A、净资本收益率

  B、净利息收益率

  C、股本净回报率

  D、经济资本回报率

  【正确答案】 B

  【答案解析】 本题考查资产负债管理的短期目标。目前银行业通常以净利息收入与生息资产平均余额之比,即净利息收益率作为衡量短期资产负债效率的核心指标。参见教材P192。

  6、资产负债组合管理是对( )进行积极的管理。

  A、银行资产负债表

  B、银行存款利率表

  C、银行资产损益表

  D、银行现金流量表

  【正确答案】 A

  【答案解析】 本题考查资产负债组合管理。资产负债组合管理是对银行资产负债表进行积极的管理,即在满足风险性、效益性、流动性协调平衡的基础上,通过优化资产负债表的组合配置结构,谋求收益水平的持续提高。参见教材P194。

  二、多项选择题

  1、在商业银行资产负债管理过程中,利用久期管理可以采用的方法主要包括( )。

  A、成本分析策略

  B、现金流匹配策略

  C、负债久期分析策略

  D、风险免疫管理策略

  E、久期缺口风险管理策略

  【正确答案】 DE

  【答案解析】 本题考查久期管理。在商业银行资产负债管理过程中,利用久期管理可以采用以下两种方法:一是风险免疫管理策略;二是久期缺口风险管理策略。参见教材P197。

  2、下列关于资产负债管理对象的理解正确的是( )。

  A、传统资产负债管理的对象即是银行的资产负债表

  B、在管理范畴上,资产负债管理长期依存于从单一本币口径衡量银行价值

  C、在管理思路上,由对表内资产负债规模被动管理,转变为对资产负债表内外项目规模、结构、风险的积极主动管理

  D、在新的金融市场环境下,商业银行资产负债管理的对象和内涵不断扩充,呈现出“表内外、本外币、集团化”的趋势

  E、资产负债管理体现了商业银行经营管理的最基本原则,即以安全性、流动性为基本前提,通过盈利性实现银行价值的最大化

  【正确答案】 ACDE

  【答案解析】 本题考查资产负债管理的对象。选项B错误,在管理范畴上,从单一本币口径的资产负债管理,转变为本外币资产负债的全面管理,从单一法人视角的资产负债管理,转变为从集团战略角度加强子公司和境外机构统一、全局性的资产负债管理。参见教材P191。

  3、为了确保实现管理目标,资产负债管理通常需要遵循的管理原则主要有( )。

  A、资本约束原则

  B、价值回报原则

  C、综合平衡原则

  D、规模扩张原则

  E、战略导向原则

  【正确答案】 ABCE

  【答案解析】 本题考查资产负债管理的原则。为了确保实现管理目标,资产负债管理通常需要遵循以下四项管理原则:战略导向原则、资本约束原则、综合平衡原则、价值回报原则。参见教材P193。

  4、商业银行资本管理的内容主要包括( )。

  A、实施资本分配和考核

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责编:jianghongying

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