2021年初级银行从业资格考试《风险管理》章节考题：风险管理定量基础

　　[单选题]如果资产组合中各资产存在相关性，假设其他条件不变，当相关系数为()时，风险分散效果较好。

　　A正

　　B负

　　C零

　　D不确定

　　参考答案：B

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　　[单选题]投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况收益率和对应的概率如下所述：50%(0.05)、30%(0.25)、10%(0.40)、-10%(0.25)、-30%(0.05)，则1年后投资股票市场的预期收益率为( )。

　　A5%

　　B10%

　　C15%

　　D20%

　　参考答案：B

　　[单选题]假设一位投资者将1万元存入银行，1年到期后得到本息支付共计11000元，投资的绝 收益是(　)。

　　A1000元

　　B100元

　　C9.9%

　　D10%

　　参考答案：A

　　[单选题]假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为1英镑=1.9000美元，汇率波动的年标准差是250基点，目前汇率波动基本符合正态分布，则未来3个月英镑兑美元的汇率有95%的可能处于(　)区间。

　　A(1.8750，1.9250)

　　B(1.8000，2.0000)

　　C(1.8500，1.9500)

　　D(1.8250，1.9750)

　　参考答案：C

　　[单选题]下列关于事件的说法，错误的是(　)。

　　A概率描述的是偶然事件，是对未来发生的不确定性中的数量规律进行度量。

　　B不确定性事件是指，在相同的条件下重复一个行为或试验，所出现的结果有多种，但具体是哪种结果事前不可预知。

　　C确定性事件是指，在不同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果也是相同的。

　　D在每次随机试验中可能出现，也可能不出现的结果称为随机事件。

　　参考答案：C

　　[单选题]下列指标中，可以反映资产收益率波动的是(　)。

　　A概率

　　B标准差

　　C概率密度

　　D分布函数

　　参考答案：B

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