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2019年初级银行从业资格考试风险管理练习题及答案(5)_第2页

来源:考试网  [2019年1月26日]  【

  C.CAMELs系统

  D.4Cs系统

  『正确答案』B

  『答案解析』本题考查常用的专家系统。“5Ps”系统包括:个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素。

  【例题】商业银行的内部评级体系应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度:其中第一维是客户评级,第二维是( )。

  A.债务人评级

  B.债项评级

  C.不良贷款评级

  D.贷款评级

  『正确答案』B

  『答案解析』本题考查违约概率模型。一般来说,商业银行的内部评级体系应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度:其中第一维是客户评级,第二维是债项评级。

  【例题】我国商业银行信用风险监测指标包括( )。

  A.不良资产率

  B.不良贷款率

  C.贷款损失准备率

  D.单一客户授信集中度

  E.预期损失率

  『正确答案』BCDE

  『答案解析』本题考查风险监测主要指标。BCDE当选。

  【例题】在操作实践中,商业银行的预期损失通常以一个比率的形式表示,即预期损失率,它的计算公式为( )。

  A.预期损失率=预期损失/资产风险暴露

  B.预期损失率=违约风险暴露×违约损失率

  C.预期损失率=违约概率×违约风险暴露

  D.以上公式均不对

  『正确答案』A

  『答案解析』本题考查预期损失率。预期损失率=预期损失/资产风险暴露。

  【例题】在针对单个客户进行限额管理时,关键需要计算客户的( )。

  A.最高债务承受能力

  B.最低债务承受能力

  C.平均债务承受能力

  D.以上均不对

  『正确答案』A

  『答案解析』本题考查限额管理。商业银行对客户进行信用评级后,首要工作就是判断该客户的债务承受能力,即确定客户的最高债务承受额。

  【例题】可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是( )。

  A.单一客户风险限额

  B.组合风险限额

  C.集团客户风险限额

  D.以上均不对

  『正确答案』B

  『答案解析』本题考查限额管理。通过设定组合限额,可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面(如过度集中于某行业、某地区、某些产品、某类客户等),从而有效控制组合信用风险。

  【例题】组合限额是信贷资产组合层面的限额,是组合管理的体现方式和管理手段之一,它可以分为( )两类。

  A.风险等级限额和行业限额

  B.授信集中度限额和总体组合限额

  C.行业限额和集团限额

  D.行业限额和产品限额

  『正确答案』B

  『答案解析』本题考查限额管理。组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合限额两类。

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