2010年证券从业投资分析每日一练（6月22日）

加入收藏【大中小】 [ 2010-6-22 ]

关于下列说法：

　　Ⅰ.资产组合的标准差是资产组合中单个证券标准差的加权平均值

　　Ⅱ.资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和

　　下列各选项正确的是（　）www.Examw.com

　　A.仅Ⅰ正确　B.仅Ⅱ正确　C.Ⅰ和Ⅱ都正确　D.Ⅰ和Ⅱ都不正确

【答案】D

　　【解析】资产组合的标准差并不是资产组合中单个证券标准差的加权平均值，资产组合的风险也不等同于所有单个证券风险之和，它们还跟组合中各证券的相关性有关。

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