三、名词解释题(本大题共5小题，每小题3分，共15分)
31．经济计量学
32．总体回归模型
33．判定系数
34．恰好识别
35．价格弹性
四、简答题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)
36．简述经济计量分析工作的程序。
37．对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F检验之后，还要对每个偏回归系数进行是否为0的t检验。
38．简述DW检验的决策规则。
39．用最小二乘法对分布滞后模型进行参数估计时存在什么困难。
五、计算题(本大题共2小题，每小题10分，共20分)
40．根据12年的样本数据得到消费模型为：
Se=(0.9453)(0.0217) R2=0.9909
取显著性水平 =5％，查t分布表可知
t0.025(12)=2.179 t0.05(12)=1.782
t0.025(10)=2.228 t0.05(10)=1.812
要求：(1)检验回归系数的显著性。
(2)给出斜率系数的置信区间。(计算结果保留三位小数)
41．有一个参数个数为4的线性回归模型，用一个容量为n=30的时序数据样本进行普通最小二乘估计，得到如下资料： 取 =5%，查表得dL=1.21，du=1.55，试根据这些资料计算DW统计量并对自相关情况进行判断。
六、分析题(本大题共1小题，10分)
42．在研究生产函数时，我们得到如下两个模型
模型I：
Se． (1.400) (0.087) (0.137)
R2=0.878 n=21
模型II：
Se． (2.990) (0.021) (0.333) (0.324)
R2=0.889 n=21
其中， =产量，K=资本，L=劳动时数，t=时间，n=样本容量。模型下括号内为参数估计的标准误。
[ =0.05， (18)=2.101， (17)=2.110]
请回答以下问题：
(1)说明模型I中所有系数在统计上都是显著的。
(2)说明模型II哪些参数的系数在统计上是不显著的。
(3)若t和LnK之间相关系数为0.97，你将从中得出什么结论?
(4)模型I的规模报酬为多少?
