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2018年中级审计师考试《专业知识》复习题及答案四_第3页

来源:考试网  [2018年2月2日]  【

  三、综合题

  1、甲企业有A、B、C三项投资,其可能的投资报酬率及其概率分布如下表:

实施情况

投资报酬率

概率分布

A

B

C

A

B

C

较好

15%

25%

20%

0.20

0.50

0.30

一般

10%

20%

15%

0.60

0.30

0.40

较差

0

10%

10%

0.20

0.20

0.30

  无风险报酬率为10%,风险报酬系数均为2%。

  要求:根据上述资料,从备选答案中选出下列问题的正确答案。

  <1> 、C三项投资的期望报酬率正确的有:

  A、A的期望报酬率为9%

  B、B的期望报酬率为20.5%

  C、C的期望报酬率为10%

  D、A.C的期望报酬率相等

  2、甲公司打算长期持有A.B.C三种股票构成的证券组合,它们的贝塔系数分别为2.0、1.0和0.5,它们在证券组合中所占的比例分别为50%、30%和20%,目前市场报酬率为15%,无风险报酬率为10%。

  要求:根据上述资料,从备选答案中选出下列问题的正确答案。

  <1> 、下列表述中不正确的是:

  A、A股票的贝塔系数高于整个证券市场的贝塔系数

  B、B股票的贝塔系数等于整个证券市场的贝塔系数

  C、C股票的贝塔系数低于整个证券市场的贝塔系数

  D、ABC三种股票的投资组合的贝塔系数为1.8

  <2> 、该投资组合的风险报酬率和必要报酬率是:

  A、7%和17%

  B、17.5%和12.83%

  C、7%和15%

  D、0和10%

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责编:zp032348
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