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-2018- 3/15

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关于期权价格的决定,布莱克-斯科尔斯模型的基本假设包括()
多项选择题 关于期权价格的决定,布莱克-斯科尔斯模型的基本假设包括( )。

A.无风险利率r为常数

B.没有交易成本、税收和卖空限制,存在无风险套利机会

C.标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利

D.市场交易是连续的,不存在跳跃式或间断式变化

E.假定标的资产价格遵从几何布朗运动

正确答案:A、C、D、E

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相关知识:二、利率与金融资产定价 

 

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