银行从业资格考试银行管理辅导资料：银行流动性管理

　　 银行流动性管理

　　一：流动性管理的含义和目标

　　1， 流动性：某项金融工具迅速转变为现金同时以货币计价不蒙受损失的能力

　　2， 流动性管理：在商业银行的日常经营中，银行满足客户提取存款要求和正常贷款要求的支付能力

　　3， 银行现金资产：头寸或称一级准备金，包括库存现金，在中央银行的备付金存款和存放同业的活期存款

　　4， 流动性管理的目标：三个

　　二：银行流动性管理与中国中央银行存款准备金制度

　　1， 存款准备金制度目的：一方面维持整个银行体系交易和支付的正常进行，更重要的是控制了信用总量

　　2， 中国早期中央银行的存款准备金制度的特点决定了长期以来我国银行不重视甚至没有流动性管理的概念

　　3， 中国中央银行的法定存款准备金制度的改革促进了银行的流动性管理

　　三，银行流动性测量

　　1， 资产方流动性的测量

　　定义：对资产流动性的测量涉及银行以最小的成本讲资产迅速转换成可用现金的能力

　　测量指标：三个，

　　2， 来源方流动性的测量

　　定义：对资金来源方流动性的测量涉及银行是否能够以合理的价格随时在市场上发行新的债务，获取所需资金

　　测量指标：7个，

　　四：银行流动性需求的分析和估算

　　1， 对存款，贷款和法定存款准备金总量变化的预测，包括存贷款趋势性的估算，存贷款季节性变动值的估算，存贷款周期性变化以及存贷款发生额的估算，注意看书上的四个公式

　　2， 流动性缺口的估算：流动性缺口定义可从两方面理解，或说是银行在某段时间内全部资金的净现金流，或说是健在的资金运用减去健在的资金来源

　　五：流动性的调节和管理

　　1， 通过假设的银行资产负债表划分银行可自主控制和非自主控制的项目

　　2，流动性调节以及它需要注重的几个要素：管理的哲理(j进取性与稳健性)，成本最小与收益最高，所需资金的时间长度，利率预期。