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银行从业资格考试中级风险管理教材要点(1-12章)

中华考试网   [ 2017年11月29日 ]  【

  银行从业资格考试中级《风险管理》考试目的

  风险管理中级考试基于国内外监管标准的权威框架/体系,紧密结合国内银行业务和风险管理的发展,定位于风险管理专业人员的培养和选拔,注重技术含量,特别是市场风险、流动性风险、国别风险、表外风险、业务综合化经营、压力测试、全面风险管理的专业知识和技能。

  银行从业资格考试中级《风险管理》考试内容

  一、风险管理基础

  (一)掌握风险与收益、损失的关系及金融风险损失的主要类别;

  (二)掌握商业银行五种风险管理策略的基本原理、主要作用;

  (三)掌握商业银行面临的八种主要风险的内涵、主要特征及构成;

  (四)深入了解风险管理对商业银行经营的重要意义和作用;

  (五)熟悉监管资本、会计资本、经济资本的主要内容,以及银行资本相较一般企业资本的显著作用;

  (六)深入了解监管资本的构成及不同资本工具的合格标准;

  (七)深入了解我国银监会对商业银行的四个层次监管资本要求;

  (八)深入了解商业银行杠杆率分子项和分母项的统计口径及与资本充足率相比杠杆率监管的主要优势;

  (九)掌握方差、标准差和正态分布在风险管理的重要应用及马柯维茨投资组合原理的基本要点。

银行从业资格考试中级风险管理教材要点(1-12章)
章节 教材要点 章节试题
第一章 风险管理基础 风险管理基础
第二章 风险管理体系 风险管理体系
第三章 信用风险管理 信用风险管理
第四章 市场风险管理 市场风险管理
第五章 操作风险管理 操作风险管理
第六章 流动性风险管理 流动性风险管理
第七章 国别风险管理 国别风险管理
第八章 声誉风险与战略风险管理 声誉风险与战略风险管理
第九章 其他风险管理 其他风险管理
第十章 压力测试 压力测试
第十一章 风险评估与资本评估 风险评估与资本评估
第十二章 银行监管与市场约束 银行监管与市场约束
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  二、风险管理体系

  (一)熟悉董事会、高管层和风险管理部门在风险管理中的职责;

  (二)掌握三道防线、前中后台分离和风险管理的独立性等基本原则;

  (三)掌握风险治理、风险偏好、风险限额、风险文化、内部控制、内部审计的基本内容;

  (四)熟悉风险偏好指标维度和指标体系,限额管理作的作用和基本流程;

  (五)掌握风险管理基本流程和风险控制/缓释的技术;

  (六)深入了解风险数据加总和风险报告的基本要求;

  (七)熟悉内部控制框架的核心要素,内部审计的基本属性。

  三、信用风险管理

  (一)掌握法人客户、个人客户和贷款组合的信用风险识别要点;

  (二)熟悉信用风险评估、计量的发展历程,掌握基于内部评级的方法和相关计量模型;

  (三)掌握信用风险监测与报告的对象、指标和风险预警、报告流程;

  (四)掌握信用风险控制的限额管理、环节控制和业务实践;

  (五)深入了解拨备管理、不良资产处置等信用风险抵补措施;

  (六)熟悉信用风险资本计量的权重法、内部评级法。

  四、市场风险管理

  (一)掌握市场风险的基本内容及其分类;

  (二)掌握交易账户与银行账户的划分标准;

  (三)深入了解市场风险管理框架体系,重点了解董事会、高管层,以及各部门的管理职责;

  (四)深入了解市场风险计量方法及其优缺点,包括缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、敏感性分析、VaR;

  (五)深入了解市场风险主要监控手段,包括限额管理、压力测试和风险报告;

  (六)了解市场风险资本计量的标准法和内部模型法的核心要点;

  (七)了解银行账户利率风险管理的基本内容,包括风险定义、计量方法和监管要求;

  (八)了解交易对手信用风险管理的基本内容,包括风险定义、计量范围和计量方法。

  五、操作风险管理

  (一)掌握操作风险的基本内容和主要形式;

  (二)掌握操作风险管理的主要框架,包括治理结构、政策制度、信息系统、三道防线;

  (三)掌握操作风险三大管理工具;

  (四)熟悉主要业务条线的操作风险点和控制手段;

  (五)深入了解操作风险计量的主要方法和实施前提条件;

  (六)了解操作风险报告的主要内容;

  (七)掌握操作风险缓释和控制的基本手段;

  (八)熟悉业务外包管理、信息科技风险管理的基本要求。

  六、流动性风险管理

  (一)熟练掌握流动性风险的基本内容、分类和流动性风险管理的作用;

  (二)熟练掌握流动性风险产生的内生因素、外生因素与多种风险的转换;

  (三)熟练掌握现金流分析方法、短期流动性风险计量指标和长期结构性分析指标并能够计算运用,深入了解市场流动性分析及其参考指标;

  (四)深入了解流动性风险限额的作用、管控、预警及报告,以及市场流动性风险监测与预警,掌握流动性风险的控制工具。

  七、国别风险管理

  (一)熟练掌握国别风险的主要内容和类型;

  (二)深入了解何种事件或重大指标变动产生国别风险;

  (三)深入了解影响国别风险的主要因素;

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