银行从业资格考试中级法律法规考点考题：信用风险的计量

　　考点 5 信用风险的计量考点试题

　　1.(单选)等同于贷款的授信业务转换系数为(　　)。

　　A.75%

　　B.150%

　　C.100%

　　D.50%

　　【答案】C。解析：等同于贷款的授信业务转换系数为 100%。

　　2.(单选)计算信用风险预期损失时，不涉及的参数是(　　)。

　　A.违约概率

　　B.违约损失率

　　C.有效期限

　　D.违约损失暴露

　　【答案】C。解析：预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露。

　　3.(单选)在初级内部评级法和高级内部评级法下，银行均可以自行估计的参数是(　　)。

　　A.违约概率

　　B.违约损失率

　　C.有效期限

　　D.违约损失暴露

　　【答案】A。解析：初级内部评级法下，银行自行估计违约概率，但要根据监管部门提供的规则计算违约损失率、违约风险暴露和期限。高级内部评级法下，银行可自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。

　　4.(多选)常用的信用风险计量参数包括(　　)。

　　A.违约概率

　　B.违约损失率

　　C.有效期限

　　D.预期损失

　　E.非预期损失

　　【答案】ABCDE。解析：商业银行通过计量不同的风险参数，可以从不同维度来反映银行承担的信用风险水平.常用的风险参数包括违约概率、违约损失率、违约风险暴露、有效期限、预期损失和非预期损失等。

　　5.(多选)与非零售风险暴露相比，零售风险暴露具有(　　)的显著特点。

　　A.风险分散

　　B.笔数大

　　C.单笔风险暴露小

　　D.风险集中

　　E.单笔风险暴露大

　　【答案】ABC。解析：与非零售风险暴露相比，零售风险暴露具有笔数大、单笔风险暴露较小、风险分散的显著特点，这一特点决定了商业银行普遍采用组合的方式对零售业务进行管理。

　　6.(判断)对实施内部评级法的银行，运用内部评级法计算全行表内外资产的信用风险加权资产。(　　)

　　A.正确

　　B.错误

　　【答案】B。解析：对实施内部评级法的银行，内部评级法覆盖的表内外资产使用内部评级法.未覆盖的表内外资产使用权重法。