2019年初级银行从业资格考试风险管理辅导讲义：第二章第五节

　　第五节　风险数据与IT系统

　　数据和IT系统都属于风险管理基础设施。在数据方面，巴塞尔委员会强调银行应具有准确的内部和外部数据以便能够识别、评估并缓释风险、做出战略经营决定以及确保充足的资本和流动性。董事会及高级管理层应特别注意做出风险决定所用数据的质量、完整性和准确性。

　　在IT设施方面，巴塞尔委员会强调银行风险管理基础设施的复杂程度(尤其包括足够强大的数据基础设施、数据架构及信息技术架构)应与资产负债表及收入增长，银行业务、风险配置或经营结构的复杂性，扩张和并购需求，新产品或业务条线相适应。

　　一、风险数据加总

　　风险数据包括：

　　(1)内部数据：从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息。

　　(2)外部数据：通过专业数据供应商所获得的数据。

　　二、风险管理与IT系统

　　风险管理信息系统高度重视数据的来源、流程和时效，需要良好的IT构架和技术支持，并且需要明确的、基于具体业务的规范标准和操作规程，与业务人员的日常工作紧密联系。

　　多种有价值的风险数据/信息经过收集、整理/分类、汇总之后成为数据仓库。

　　风险管理信息系统一般采用浏览器和服务器结构，相关人员通过浏览器实现远程登录，便能够在最短的时间内获得所有相关的风险信息。

　　风险管理信息系统作为商业银行的重要“无形资产”，必须设置严格的安全保障，确保系统能够长期、不间断地运行。其应当包括：

　　(1)针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置不同的登录级别;

　　(2)为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换登录密码或磁卡;

　　(3)对每次系统登录或使用提供详细记录，以便为意外事件提供证据;

　　(4)设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵;

　　(5)随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录;

　　(6)设置灾难恢复以及应急操作程序;

　　(7)建立错误承受程序，以便发生技术困难时，仍然可以在一定时间内保持系统的完整性。

　　【例题】风险管理信息系统应当(　)。

　　A.建立错误承受程序

　　B.设置灾难恢复以及应急操作程序

　　C.随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录

　　D.设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵

　　E.为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志

　　『正确答案』ABCD

　　『答案解析』本题考查风险信息管理系统。理解记忆类，常识类，排除法。选项E错误，针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置不同的登录级别;为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换登录密码或磁卡。