2017年银行从业初级风险管理章节考点辅导资料6_第2页

　　风险监测的主要指标

　　(1)不良资产率(不良贷款率)

　　(2)预期损失率=预期损失/风险敞口

　　预期损失E=Expectedoss

　　(3)单一(集团)客户授信集中度

　　(4)贷款风险迁徙

　　正常贷款迁徙率

　　(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)/(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)*100%

　　正常类贷款迁徙率

　　期初正常类贷款向下迁徙金额/(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额)*100%

　　关注类贷款迁徙率

　　次级类贷款迁徙率

　　可疑类贷款迁徙率

　　(5)不良贷款拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)/不良贷款

　　(6)贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备

　　债项评级

　　1.信贷资产风险分析

　　(1)五级分类

　　(2)银行需要做到如下要求

　　建立健全内部控制体系

　　建立有效的信贷组织管理体制

　　审贷分离

　　完善档案管理制度

　　保障管理层能够及时得到有关贷款的重要信息

　　敦促借款人提供真实准确地财务信息

　　及时根据情况变化调节分类

　　2.违约损失率、预期损失与非预期损失

　　(1)违约损失率(ossRateGivenDefaut，GD)指发生违约时债务面值中不能收回部分所占的比例

　　(2)预期损失和非预期损失，预期损失(E)=违约概率(PD)*违约损失率(GD)*违约敞口风险(EAD)

　　(3)预期与非预期区别

　　预期损失是一个常数，非预期损失是对均值和预期损失的偏离

　　预期损失可用计提准备金的方式补偿，非预期损失要用经济资本金补偿

　　3.内部评级法下的债项评级——核心是GD

　　(1)项目因素

　　(2)公司因素

　　(3)行业因素

　　(4)宏观经济周期因素

　　(5)优先清偿率(seniority)?宏观经济因素?行业因素?企业资本结构因素

　　4.巴塞尔协议对违约损失率估计上的一些规定

　　对于抵押品未认定的优先级公司债，违约损失率50%，抵押品未获认定的次级公司债，GD75%,全额抵押，则在原违约敞口的违约风险损失率基础上乘以0.15

　　个人客户风险识别

　　1.个人客户的识别与分类

　　(1)个人客户的识别