2017银行从业资格考试风险管理必备考点：情景分析

　　6.3.3 情景分析

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　　对商业银行可能出现的各种情景进行保守的估计，有助于减少流动性缺口分析偏差。

　　情景分析包括：

　　1.正常状况。

　　2.自身问题造成的流动性危机。实际上，绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行自身管理或技术上(公司治理或者内控体系)存在一些致命的薄弱环节。

　　3.某种形式的整体市场危机，即在一个或多个市场，所有商业银行的流动性都受到不同程度的影响。在这种情况下最重要的假设：市场对风险的信用评级特别重视，商业银行之间以及各类金融机构之间的融资能力的差距会有所扩大，在市场形式发生恶化，市场流动性普遍收紧的情况下，一些风险信用等级比较高的、声誉比较强的商业银行，可能从中受益;而另一些，可能就会受损。

　　不确定性是不可避免的，这时商业银行应该采取一种审慎的态度，在分析现金流入时，应该采取一个较晚的日期，在分析现金流出的时候采用较早的日期。

　　整体市场危机和自身的危机可能出现的情景存在很大区别：商业银行自身出现危机的时候，它的资产变现能力会下降，而如果在自身出现危机的同时，市场普遍收紧，市场总体出现危机，这时它自身的变现能力会下降更快。但是在市场发生一些恶性或不良变动的时候，不同的银行或金融机构所遭受的风险是不一样的。享有极高声誉和风险控制能力的银行会从中受益，因此，商业银行应该尽量的提高自身声誉。