银行从业资格考试法律法规章节考题：风险管理_第3页

　　4.(多选)(　　)统称为非零售信用风险暴露。

　　A.金融机构信用风险暴露

　　B.零售信用风险暴露

　　C.公司信用风险暴露

　　D.股权信用风险暴露

　　E.主权信用风险暴露

　　【答案】ACE。解析：按照风险暴露特征和引起风险主体不同.信用风险可分为主权信用风险暴露、金融机构信用风险暴露、零售信用风险暴露、公司信用风险暴露、股权信用风险暴露和其他信用风险暴露六大类。主权信用风险暴露、金融机构信用风险暴露、公司信用风险暴露统称为非零售信用风险暴露。

　　5.(多选)信用风险按照风险能否分散，可分为(　　)。

　　A.系统性信用风险

　　B.非系统性信用风险

　　C.结算前风险

　　D.结算风险

　　E.主权信用风险

　　【答案】AB。解析：按照风险能否分散，信用风险可以分为系统性信用风险和非系统性信用风险。

　　6.(多选)信用风险缓释是指银行运用(　　)等方式转移或降低信用风险。

　　A.合格的抵质押品

　　B.全额结算

　　C.保证

　　D.信用衍生工具

　　E.净额结算

　　【答案】ACDE。解析：信用风险缓释是指银行运用合格的抵质押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险。

　　7.(判断)常见的信贷准入策略考虑的因素包括客户的信用等级、客户的财务与经营状况、净利差收益率等。(　　)

　　A.正确

　　B.错误

　　【答案】B。解析：常见的信贷准入策略考虑的因素包括客户的信用等级、客户的财务与经营状况、风险调整后收益(RAROC)等。

　　考点 5 信用风险的计量

　　1.(单选)等同于贷款的授信业务转换系数为(　　)。

　　A.75%

　　B.150%

　　C.100%

　　D.50%

　　【答案】C。解析：等同于贷款的授信业务转换系数为 100%。

　　2.(单选)计算信用风险预期损失时，不涉及的参数是(　　)。

　　A.违约概率

　　B.违约损失率

　　C.有效期限

　　D.违约损失暴露

　　【答案】C。解析：预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露。

　　3.(单选)在初级内部评级法和高级内部评级法下，银行均可以自行估计的参数是(　　)。

　　A.违约概率

　　B.违约损失率

　　C.有效期限

　　D.违约损失暴露

　　【答案】A。解析：初级内部评级法下，银行自行估计违约概率，但要根据监管部门提供的规则计算违约损失率、违约风险暴露和期限。高级内部评级法下，银行可自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。

　　4.(多选)常用的信用风险计量参数包括(　　)。

　　A.违约概率

　　B.违约损失率

　　C.有效期限

　　D.预期损失

　　E.非预期损失

　　【答案】ABCDE。解析：商业银行通过计量不同的风险参数，可以从不同维度来反映银行承担的信用风险水平.常用的风险参数包括违约概率、违约损失率、违约风险暴露、有效期限、预期损失和非预期损失等。

　　5.(多选)与非零售风险暴露相比，零售风险暴露具有(　　)的显著特点。

　　A.风险分散

　　B.笔数大

　　C.单笔风险暴露小

　　D.风险集中

　　E.单笔风险暴露大

　　【答案】ABC。解析：与非零售风险暴露相比，零售风险暴露具有笔数大、单笔风险暴露较小、风险分散的显著特点，这一特点决定了商业银行普遍采用组合的方式对零售业务进行管理。

　　6.(判断)对实施内部评级法的银行，运用内部评级法计算全行表内外资产的信用风险加权资产。(　　)

　　A.正确

　　B.错误

　　【答案】B。解析：对实施内部评级法的银行，内部评级法覆盖的表内外资产使用内部评级法.未覆盖的表内外资产使用权重法。

　　考点 6 市场风险的分类和管控手段

　　1.(单选)根据(　　)，汇率风险分为外汇交易风险和外汇结构性风险。

　　A.风险的性质

　　B.产生的原因

　　C.资金作用

　　D.风险来源

　　【答案】B。解析：根据产生的原因，汇率风险可以分为外汇交易风险和外汇结构性风险。

　　2.(单选)(　　)是银行面临的主要市场风险。

　　A.利率风险

　　B.汇率风险

　　C.股票价格风险

　　D.商品价格风险

　　【答案】A。解析：利率风险是指市场利率变动的不确定对银行造成损失的风险。利率风险是银行面临的主要市场风险。

　　3.(单选)我国商业银行很少直接面临(　　)。

　　A.利率风险

　　B.汇率风险

　　C.股票价格风险

　　D.商品价格风险

　　【答案】C。解析：我国商业银行不能从事证券经营业务，因而很少直接面临股票价格风险：但是股票价格的波动会通过多种方式和渠道间接影响商业银行的资产质量。

　　4.(多选)市场风险可以分为(　　)。

　　A.利率风险

　　B.汇率风险

　　C.股票价格风险

　　D.商品价格风险

　　E.结算风险

　　【答案】ABCD。解析：市场风险分为利率风险、汇率风险(包括黄金)、股票价格风险和商品价格风险。

　　5.(多选)利率风险按照来源不同，可以分为(　　)。