2020年初级银行从业资格考试风险管理密训试卷（四）

　　一、单项选择题

　　1.与综合风险报告内容不同，专项风险报告主要是( )。

　　A.辖内各类风险总体状况

　　B.风险应对策略

　　C.对管理范围的重大风险事项进行报告

　　D.加强风险管理

　　2.( )是银行监管的首要环节。

　　A.市场准人

　　B.机构

　　C.业务准入

　　D.高级管理人员

　　3.下列关于商业银行流动性监管辅助指标的说法，不正确的是( )。

　　A.经调整资产流动性比例=调整后流动性资产余额/调整后流动性负债余额×l00%

　　B.最大十户存款比例=最大十户存款总额/各项存款×l00%

　　C.存贷款比例不得超过 75%

　　D.存贷款比例一各项存款余额/各项贷款余额

　　4.( )通过产生一系列同模拟对象具有相同统计特性的随机数据来模拟未来风险因素的变动情况。

　　A.历史模拟法

　　B.蒙特卡洛模拟法

　　C.方差一协方差法

　　D.专家判断法

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　　5.银监会对原国有商业银行和股份制商业银行进行评估的指标不包括( )。

　　A.经营绩效类指标

　　B.风险可控类指标

　　C.资产质量类指标

　　D.审慎经营类指标

　　6.广义的资产证券化包括( )类。

　　A.3

　　B.4

　　C.5

　　D.6

　　7.对于已反映在商业银行信用风险数据中的操作风险损失，在计算监管资本时，应当将其视为( )。

　　A.操作风险损失

　　B.信用风险损失

　　C.市场风险损失

　　D.以上都不对

　　8.限额管理对于那些( )具有很大困难的风险十分适用。

　　A.风险转移

　　B.风险规避

　　C.风险缓释

　　D.风险评估

　　9.下列关于风险的说法，不正确的是( )。

　　A.风险是收益的概率分布

　　B.风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础

　　C.损失是一个事前概念，风险是一个事后概念

　　D.风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但并不等同于损失本身

　　10.市场流动性风险反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力。资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也( )。、

　　A.相应越高

　　B.相应越低

　　C.越来越低

　　D.越来越高

　　11.以下关于商业银行资本的说法中，有误的是( )。

　　A.银行资本的核心功能是预防风险

　　B.银行资本可以为高级及债权人和存款人提供保护

　　C.银行资本可以随时用来弥补银行经营过程中发生的损失

　　D.银行资本有账面资本、经济资本、监管资本三种不同的分类

　　12.( )是通过风险模型计量后的数据，可以为不同的风险管理业务目标所共享。

　　A.内部数据

　　B.中间计量数据

　　C.组合结果数据

　　D.外部数据

　　13.以下关于资本规划的说法中有误的是( )。

　　A.资本规划的核心是预测未来的资本充足率

　　B.监管资本的预测需要对一级资本和二级资本两方面进行综合预测

　　C.资本规划通常的做法是对未来三年或五年进行滚动预测

　　D.资本规划的重点往往在第一年

　　14.贷款定价中的风险成本是用来( )。

　　A.抵销贷款预期损失

　　B.抵销贷款非预期损失

　　C.抵销贷款的预期和非预期损失

　　D.以上都不对

　　15.以下关于不同收益率曲线下投资者策略的表述，错误的是( )。

　　A.收益率曲线为正向，如果预期收益率曲线不变，则可以买入期限较长的金融产品

　　B.收益率曲线为反向，如果预期收益率曲线变陡，则可以买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品

　　C.收益率曲线为正向，如果预期收益率曲线变得平坦，则可以买入期限较长的产品，卖出期限较短是金融产品

　　D.收益率曲线为反向，如果如果预期收益率曲线不变，则可以买人期限较短的金融产品

　　16.下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是( )。

　　A.信用风险预期损失是商业银行已经预计到将会发生的损失

　　B.等于预期损失率与资产风险敞口的乘积

　　C.等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积

　　D.是信用风险损失分布的方差

　　17.风险监管的核心步骤是( )。

　　A.了解机构

　　B.规划监管行动

　　C.风险评估

　　D.风险衡量

　　18.内部欺诈是指( )。

　　A.商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动

　　B.员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失

　　C.商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险

　　D.违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失

　　19.目前最恰当的声誉风险管理方法是( )。

　　A.采用精确的定量分析方法

　　B.推行全面风险管理，确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理

　　C.按照风险大小，采取抓大放小的原则

　　D.采取平等原则对待所有风险

　　20.与缺口分析相比，久期分析能( )。

　　A.反映期权性风险

　　B.反映支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异

　　C.计量利率风险对银行整体经济价值的影响

　　D.反映基准风险