2020年初级银行从业资格考试风险管理密训试卷（二）_第3页

　　一、单项选择题

　　1.C【解析】区域风险作为一种系统性风险难以通过贷款组合完全消除，因此它成为影响资产组合信用风险水平的一种重要风险因素。故选 C。

　　2.B【解析】广义的资产证券化包括以下四类：信贷资产证券化、实体资产证券化、证券资产证券化、现金资产证券化。故选 B。

　　3.B【解析】最终的监督和控制权力只能集中在总行。商业银行对外币的流动性风险管理包括 A、C、D 三项所述内容。

　　4.A【解析】人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)÷人民币各项存款期末余额×l00%。该银行人民币超额准备金率=(40+8)÷2138×100%≈2.25%。故选 A。

　　5.B【解析】商业银行经营管理的“三性原则”是安全性、流动性、效益性。

　　6.C【解析】商业银行的监管资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本，是监管当局针对商业银行的业务特征按照统一的风险资本计量方法计算得出的。商业银行的监管资本等于预期损失加上非预期损失。故选 C。

　　7.A【解析】融资需求=融资缺口+流动性资产，融资缺口=贷款平均额-核心存款平均额。代入公式计算得，融资需求为 400。故选 A。

　　8.A【解析】行业盈亏指数越低越好.其余三项都不对。故选 A。

　　9.D【解析】结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金，但另一方发生违约的风险。它是一种特殊的信用风险。正是因为德国赫斯塔特银行由于结算风险导致破产，促成了国际性金融监管机构——巴塞尔委员会的诞生。

　　10.A【解析】在分析企业现金流时，针对不同类型的贷款分析侧重点是不同的：(1)对于短期贷款，应当考虑正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款;(2)对于中长期贷款，应当主要分析未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息≯在贷款初期，应当考察借款人是否有足够的融资能力和投资能力来获得所需的现金流量以偿还贷款利息。故选 A。

　　11.A【解析】项目融资是一般的公司贷款业务，所以属于商业银行业务。

　　12.C【解析】风险识别方法中常用的情景分析法是指通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案。故选 C。

　　13.B【解析】国家机关(除经国务院批准)，学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体、企业法人的分支机构和职能部门，均不得作为保证人。故选 B。

　　14.A【解析】项目因素直接与债项的具体设计相关，反映了违约损失率的产品特性，也反映了商业银行在具体交易中通过交易方式的设计来管理和降低信用风险的努力，包括清偿优先性、抵押品等。

　　15.B【解析】内部评级高级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级债项的违约概率。故选 B。

　　16.A【解析】名义价值是根据历史成本反映出来的，不具有实质性意义。

　　17.B【解析】历史模拟法克服了方差协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象;蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非现行、大幅度波动及“肥尾”问题。

　　18.B【解析】核心负债比率属于商业银行流动性监管核心指标。

　　19.A【解析】自我评估法是操作风险识别与评协的主要方法中运用最广泛、最成熟的。

　　20.D【解析】A、B、C 选项都是商业银行声誉风险管理体系应当重点强调的内容，D 选项错误。

　　二、多项选择题

　　1.BCDE【解析】风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转穆给其他经济主体的一种策略性选择。A 选项是通过制度安排降低了风险，并没有对风险进行转移。故选 BCDE。

　　2.ABCDE【解析】五个选项都是流动性负债，除此还包括一个月内到期的定期存款(不含财政性存款)。

　　3.ABCDE【解析】商业银行考查保证人的有效性，应关注以下五个方面：保证人的资格;保证人的财务实力;保证人的保证意愿;保证人履约的经济动机及其与借款人之间的关系;保证人的法律责任。

　　4.ACDE【解析】监管部门对内部控制评价的内容主要包括：建立银行风险的识别、评价和预警机制，建立风险评价的指标体系，建立高风险银行业金融机构的判断和救助体系，建立对支付危机的处置体系，建立银行业金融机构市场退出机制及金融安全网。

　　5.AB【解析】损失数据收集的内容有：损失事件发生的时间、发生的单位信息;总损失数额信息;总损失中收回部分信息;损失事件发生的主要原因的描述信息。故选 AB。

　　6.ACE【解析】外部事件可能是外部因素对商业银行运作或声誉造成的“威胁”，主要包括外部欺诈、自然灾害、恐怖威胁、洗钱、监管规定、政治风险、业务外包。B 选项属于内部流程引发的操作风险;D 选项属于人员因素引发的操作风险。故选 ACE。

　　7.ABCD【解析】A、B、C、D 四个选项均是市场风险内部模型的优点。E 选项是市场内部模型的局限性。

　　8.ABCD【解析】我国银行信息披露的时间是按照有关要求做出的，不存在不及时的问题。

　　9.ABCDE【解析】声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南。声誉危机管理的主要内容包括：(1)提高发言人的沟通技能;(2)提高解决问题的能力;(3)危机现场处理;(4)制定战略性的危机沟通机制;(5)危机处理过程中的持续沟通;(6)管理危机过程中的信息交流;(7)模拟训练和演习。故选 ABCDE。

　　10.ABCDE【解析】一般来说，收益率曲线的形状反映了长短期收益率之间的关系，是市场对当前经济状况的判断，是对未来经济增长预期的结果，是对未来通货膨胀预期的结果，是对未来资本回报率预期的结果。故选 ABCDE。

　　三、判断题

　　1.A【解析】用简化的方法计算期权敞口头寸时，持有期权的敞口头寸等于银行因持有而可能需要买入或卖出的每种外汇头寸的总额。

　　2.A【解析】略。

　　3.B【解析】商业银行风险信息数据可以分为外部数据和内部数据两类，其中外部数据是指通过国内的专业数据供应商所获得的数据。

　　4.B【解析】董事会是商业银行最高风险管理/决策机构.承担对市场风险管理实施监控的最终责任。最终责任不会因为操作或服务的外包而发生转移。

　　5.A【解析】在商业银行中，起维护市场信心，充分维护存款者的缓冲器作用的是银行资本金。