2020年初级银行从业资格考试风险管理密训试卷（一）_第3页

　　一、单项选择题

　　1.B【解析】巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。

　　2.D【解析】D 属于业务外包。

　　3.A【解析】国际收支逆差与国际储备之比超过限度 75%时，即可认为风险较大。

　　4.C【解析】市场准入的原则包括公开、公正、公平、效率、便民。

　　5.A【解析】本题考查名义价值的含义。金融资产根据历史成本所反映的账面价值即是名义价值。

　　6.B【解析】当商业银行的流动性需求大于流动性来源时。商业银行便无力为负债的减少或资产的增加提供融资，获得流动性的成本过高降低银行的收益，流动性风险就发生了。

　　7.A【解析】本题考查对基本事件的理解。

　　8.B【解析】商业银行通常采用定期的自我评估的方法，来检验战略风险管理是否有效实施。定期一般是指每月或每季度。

　　9.C【解析】客户评级的评价主体是商业银行，评价目标是客户违约风险，评价结果是信用等级和违约概率。

　　10.C【解析】略。

　　11.A【解析】在对外币的管理中，银行对每一种货币的流动性管理策略是必须实施的。

　　12.C【解析】本题考查战略风险的含义。

　　13.B【解析】《巴塞尔新资本协议》的推出，标志着现代商业银行风险管理出现显著的变化，使得商业银行风险管理由以前的单纯的信贷风险管理模式转向全面风险管理模式。

　　14.C【解析】金融资产是商业银行的主要资产。

　　15.D【解析】国家风险是指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来时，由于别国政治、经济和社会等方面的变化而遭受损失的风险。A、B、C 三项都是，故本题选 D。

　　16.A【解析】本题考查影响高负债经营的商业银行稳定性的因素。影响高负债经营的商业银行稳定性的直接因索是市场信心。对商业银行信心的丧失将直接导致商业银行危机甚至市场崩溃。

　　17.A【解析】资产风险管理模式强调资产业务是商业银行最经常性的风险来源。

　　18.C【解析】本题考查全面风险管理模式的特征。全面风险管理模式的特征有;全球的风险管理体系、全面的风险管理范围、全程的风险管理过程、全新的风除管理方法和全员的风险管理文化。只有 C 项不是全面风险管理模式的特征。

　　19.A【解析】最常见的资产负债的期限错配情况指借短贷长，即将大量短期借款用于长期贷款。

　　20.B【解析】当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性也随之减弱;如果市场利率上升，流动性也随之加强。因此，本题答案为 B。

　　二、多项选择题

　　1.ACD【解析】商业银行资本的作用：(1)为银行提供融资;(2)吸收和消化风险;(3)限制银行过度扩张和风险承担;(4)维持市场信心;(5)为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力。A、C、D 三项正确。

　　2.BCD【解析】会计资本虽然不和风险直接挂钩，但是风险带来的任何损失最终都会反映在账面上。A 项错误。会计资本在数额上应当不小于体现实际风险水平的经济资本，但会计资本并不能等同于经济，资本。E 项错误。

　　3.ABCDE【解析】操作风险可分为内部欺萍，外部欺诈，就业制度和工作场所安全事件，客户.、产品和业务活动事件，实物资产损坏，信息科技系统事件，执行、交割和流程管理事件七种可能造成实质性损失的事件类型。故 A、B、C、D、E 选项均符合题意。

　　4.ABCD【解析】本题考查风险管理模式发展的阶段。四个阶段中不包括市场风险管理模式阶段。

　　5.ABCDE【解析】本题考查权利质押的范围包括汇票、支票、本票、债券、存款单等。五个选项都在质押的范围之内。

　　6.ABCE【解析】本题考查“假按揭”的表现形式。A、B、C、E 项都属于开发商的“假按揭”的表现形式，D 选项属于经销商风险，而采取的“假按揭”表现形式。

　　7.ABCE【解析】综合报告应反映以下主要内容：(1)辖内各类风险总体状况及变化趋势;(2)分类风险状况及变化原因分析;(3)风险应对策略及具体措施;(4)加强风险管理的建议。

　　8.ABCD【解析】贷款最低定价=(资金成本+经营成本+风险成本+资本成本)/贷款额。其中，资金成本包括债务成本和股权成本;经营成本包括日常管理成本和税收成本;风险成本指预期损失，即预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露;资本成本主要是指用来覆该笔贷款的信用风险所需经济资本的成本，在数值上等于经济资本与股东最低资本回报率的乘积.

　　9.BCDE【解析】广义的资产证券化是指某一资产或资产组合采取证券资产这一价值形态的资产运营方式，包括以下四类：(1)信贷资产证券化;(2)实体资产证券化;(3)证券资产证券化;(4)现金资产证券化。

　　10.ABCE【解析】当前，我国商业银行信息披露主要存在以下问题：(1)信息披露内容不全面;(2)风险信息披露不充分;(3)表外业务信息披露不充分;(4)信息披露监控机制仍需进一步完善。

　　三、判断题

　　1.B【解析】商业银行个人信贷产品可以划分为个人住宅抵押贷款、个人零售贷款和个人循环零售贷款，并没有个人信用贷款。

　　2.B【解析】在抵押贷款证券化过程中，设计 SPV 的主要目的是为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离。

　　3.B【解析】信用价差衍生产品是商业银行与交易对方签订的以信用价差为基础资产的信用远期合约，以信用价差反映贷款的信用状况。信用价差增加表明贷款信用状况恶化，减少表明贷款信用状况提高。题于论述与事实相反。

　　4.B【解析】处在声誉风险管理第一线的是声誉风险管理部门，应当随时了解各类利益持有者所关心的问题，并且正确预测它们对商业银行的业务、政策或运营调整可能产生的反应。

　　5.A【解析】如今更加具有建设性的危机处理方法是“化敌为友”，敢于面对暂时性的危机或挑战，勇于承担责任并与内外部利益持有者协商解决问题，以缓解利益持有者的持续对抗。这与传统上危机管理主要采用“辩护或否认”的对抗战略形成鲜明的对比。