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2020年初级银行从业资格证风险管理特训试题（十一）

来源：考试网 [2020年9月8日] 【大中小】

　　一、单选题

　　1自我评估法有助于( )。

　　A识别银行日常经营存在的风险点

　　B员工绩效考核

　　C简化管理流程

　　D计算损失金额和发生概率

　　2银行评估未来挤兑流动性风险的方法是( )。

　　A现金流分析

　　B久期分析法

　　C缺口分析法

　　D情景分析

　　3下列指标计算公式中，不正确的是( )。

　　A不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款×100%

　　B预期损失率=预期损失÷资产风险敞口×100%

　　C单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额÷贷款类资产总额×100%

　　D贷款损失准备金率=贷款损失准备金余额÷贷款类资产总额

　　4《商业银行财务报表附注特别规定》对上市银行的( )三项内容的披露做了非常详细的规定。

　　A长期贷款、逾期贷款、呆账贷款B长期贷款、逾期贷款、呆滞贷款

　　C贷款总额、逾期贷款、呆账贷款D贷款总额、逾期贷款、呆滞贷款

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　　5信用联动票据的主要吸引力在于( )。

　　A可获得更高的投资收益

　　B可完全规避信用风险

　　C可获得其他信用衍生产品无法达到的避税功能

　　D不需要对相关的证券进行实际投资，而是通过人为方式就能够获得标的资产的现金收益

　　6关于到期日之前的期权价值，下列表述正确的是( )。

　　A美式看涨期权的最大价值小于欧式看涨期权的最大价值

　　B欧式看跌期权的最大价值等于美式看跌期权的最大价值

　　C美式看涨期权的最大价值大于欧式看涨期权的最大价值

　　D欧式看跌期权的最大价值大于美式看跌期权的最大价值

　　7巴塞尔委员会在《有效银行监管核心原则的评价方法》中对于商业银行国家风险的监管给出了具体的原则和标准。其中要求各国监管机构(或其他官方当局)规定银行对各国风险暴露的固定比例，并据此确定合理的计提准备金( )标准。

　　A最高B最低

　　C中间D以上都不对

　　28法律风险和合规风险之间的关系是( )。

　　A两者是一回事 B两者毫无联系

　　C两者有关但又有区别D以上都不对

　　9在《巴塞尔新资本协议》公布之前，巴塞尔委员会发布了( )次资本协议征求意见稿。

　　A1B2C

　　3 D4

　　10( )不能规避利率风险。

　　A金融期货

　　B金融期权

　　C利率互换

　　D定期存款

　　11《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行( )。

　　A必须自行估计每笔债项的违约损失率

　　B参照其他同等规模商业银行的违约损失率

　　C由监管当局根据资产类别给定违约损失率

　　D由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率

　　12下列关于事后检验的说法，不正确的是( )。

　　A事后检验将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性和可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进

　　B事后检验是市场风险计量方法的一种

　　C若估算结果与实际结果近似，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较高

　　D若估算结果与实际结果差距较大，则表明事后检验的假设前提存在问题

　　13风险评级的程序是( )。

　　A制定监管措施+收集评级信息+分析评级信息+得出评级结果+整理评级档案

　　B收集评级信息+分析评级信息+得出评级结果+制定监管措施+整理评级档案

　　C制定监管措施+整理评级档案+收集评级信息+分析评级信息+得出评级结果

　　D整理评级档案+收集评级信息+制定监管措施+分析评级信息+得出评级结果

　　14下列对银行业机构信息披露要求的说法，不正确的是( )。

　　A必须每季度披露风险管理政策

　　B根据巴塞尔委员会的要求，银行应进行并表披露

　　C必须提高信息披露的相关性

　　D必须保持合理频度

　　15国际会计准则对金融资产划分的优点不包括( )。

　　A它是基于会计核算的划分

　　B按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准

　　C直接面对风险管理的各项要求

　　D有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持

　　16缺口分析和久期分析采用的都是( )敏感性分析方法。

　　A利率B汇率C股票价格D商品价格

　　17下列哪一项不属于国际会计准则对金融资产划分的优点?( )

　　A有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持

　　B按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量，以及在账户之间变、终止的量化标准

　　C直接面对风险管理的各项要求

　　D它是基于会计核算的划分

　　18风险管理的最基本要求是( )。

　　A适时、准确地识别风险B准确、详细地计量风险

　　C适时、完整地监测风险D迅速、有效地控制风险

　　19商业银行经济资本配置的作用主要体现在( )两个方面。

　　A资本金管理和负债管理B资产管理和负债管理

　　C绩效考核和风险管理 D流动性管理和绩效考核

　　20下列关于市场约束和信息披露的说法，不正确的是( )。

　　A银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成

　　B信息披露是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一

　　C市场约束是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一

　　D市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险

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责编：jianghongying

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