2020年初级银行从业资格考试风险管理模考练习（十二）_第3页

　　一、单项选择题

　　1.A

　　解析：A【解析】根据相关规定，主要投资者，指直接或间接地控制一个企业l0%或l0%以上表决权资本的个人投资者

　　2.B

　　解析：B【解析】内部控制是第一道防线，是风险管理的开始，而不是最后。

　　3.B

　　解析：B【解析】本题考查信用风险经济资本的概念。信用风险经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金

　　4.D

　　解析：D【解析】本题考查对战略风险的缓解。商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险即为战略风险

　　5.D

　　解析：D【解析】商业银行的存款分为三类：敏感负债、脆弱资金和核心存款。敏感负债对利率非常敏感，随时都可能提取，例如证券业存款。五年定期存款属予核心存款。故C选项不符合题意，D选项符合题意。政府税款、电力等费用收入等属于脆弱资金。核心存款除了极少部分外。几乎不会在一年内提取。故A、B选项不符合题意

　　6.B

　　解析：B【解析】行政法规是由国务院依法制定，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力低于法律，根据法律所制定。行政法规条文本身需进一步明确界限或做出补充规定的，由国务院做出立法性解释，如《金融违法行为处罚办法》等。故B选项符合题意

　　7.D

　　解析：D【解析】建立在审慎贷款风险分类、充足计提各类资产损失准备基础上计算的资本充足蚤是衡量银行综合经营实力和抵御风险能力的重要指标。在监管实践中，资本充足率监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的重要依据

　　8.C

　　解析：C【解析】商业银行的规模越大，业务越复杂，分析人员所能获得完整现金流量的可能性和准确性随之降低

　　9.C

　　解析：C【解析】风险迁徙类指标衡量商业银行风险变化的程度，属予动态指标，包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，是风险监管核心指标之一。

　　10.B

　　解析：B【解析】商业银行通常采用定期的自我评估的方法，来检验战略风险管理是否有效实施。定期一般是指每月或每季度。

　　11.A

　　解析：A【解析】缺口分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响;久期分析侧重计量利率风险对商业银行经济价值的影响

　　12.D

　　解析：D【解析】控制派生风险是流程中控制环节所派生的操作风险因素，如增加人工授权控制所派生的内部欺诈等风险

　　13.C

　　解析：C【解析】业务管理部门负责控制其业务范围内发生的操作风险，定期向风险管理部门就操作风险状况进行报告，并配合风险管理部门开展工作。作为操作风险防控的第一道防线，业务管理部门对操作风险的管理情况负直接责任

　　14.D

　　解析：D【解析】区域政策法规重大变化的相关警示信号有：国家政策法规变化给当地带来不利影响;行业内某产业集中度高，受到国家宏观调控;区域法律法规明显调整等。故选D

　　15.A

　　解析：A【解析】声誉风险管理体系建立时要重点强调的内容，努力建设学习型组织就是管理体系的一部分，A错误。另外，B是声誉风险的特点，C是声誉风险的管理办法，D是声誉危机管理规划的好处

　　16.A

　　解析：A【解析】随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为l倍标准差范围内的概率为0.68，并随信数增加，概率也逐渐加大

　　17.A

　　解析：A【解析】人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)÷人民币各项存款期末余额×l00%。该银行人民币超额准备金率=(40+8)÷2138×100%≈2.25%。故选A。

　　18.D

　　解析：D【解析】影响期权价值的主要因索包括标的资产的市场价格和期权的执行价格、期权的到期期权、外汇汇率的波动、货币利率。

　　19.D

　　解析：D【解析】结合现实，股票投资收益率下降，会使人们把投资于股市的资金撤出来存入银行，因此不会造成银行的流动性紧张。流动性紧张的情形是发生挤兑行为。故选D。

　　20.B

　　解析：B【解析】CAMELs综合评级2级：该级别的银行基本上稳健，但存在一些可在正常业务经营中改正、性质不严重的弱点。该类银行具有良好的抵御经营环境起伏变化的能力，但是存在的弱点继续发展可能产生较大问题。由于存在的弱点可在业务经营中得到改正，因此监管关注较少。故B选项符合题意。

　　二、多项选择题

　　1.C,D,E,

　　解析：CDE【解析】依据银监会颁布的《商业银行风险监管核心指标》(试行)，风脸监管核心指标主要分为三个类别：风险水平、风险迁徙和风险抵补

　　2.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险四种，其中利率风险尤为重要。

　　3.A,B,C,

　　解析：ABC【解析】商业银行的柜台业务范围较广，包括账户管理、存取款、现金库箱、印押证管理、票据凭证审核、会计核算、账务处理等。D、E属于法人信贷业务。

　　4.C,D,E,

　　解析：CDE【解析】在《巴塞尔新资本协议》中，规定对信用风险计量方法有三种，即标准法、内部评级初级法和内部评级高级法，而A、B两项是对操作风险的计量方法

　　5.A,B,D,E,

　　6.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】期权性风险是一种越来越重要的风险，源于银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权。期权性风险可以是存在于单独的金融工具巾，如场内(交易所)交易的期权、场外的期权合同，另外也可以隐含在其他的标准化金融工具中，如债券或存款的提前兑付、贷款的提前偿还等选择性条款、贷款利率由借款人自主选择的条款等

　　7.B,C,D,

　　解析：BCD【解析】压力测试是金融机构运用不同力法来衡量由一些例外但又可能发生的事件所导致的潜在损失。B进行压力测试的目的并非是要商业银行考虑最差的情景，但是至少应当考虑温和的衰退情景。C在评估资本充足性的时候，采用内部评级法的商业银行必须具有健全的压力测试过程。除了一般的压力测试，商业银行必须进行信用风险压力测试，故D选项错误

　　8.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】《根据巴塞尔新资本协议》。操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险

　　9.C,D,

　　解析：CD【解析】预期收益率是一种平均水平的概念，因此A项错误;众数和中位数不具有衡量收益率比重的特性，因此B、E项错误;标准差和方差可用来量化收益率的波动情况，标准差越大表明不确定性越大，即出现较大收益或损失的机会增大

　　10.A,C,D,E,

　　解析：ACDE【解析】B项对于损失于事无补;A、C、D、E四项均正确。

　　三、判断题

　　1.正确

　　解析：银行监管的效率原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源，提高监管效率，既要保证全面履行监管职责，确保监管目标的实现，又要努力降低监管成本，不给纳税人、被监管对象带来负担

　　2.正确

　　解析：强调市场价格的重要性，如果没有可依据的市场价格，再考虑模型推算出的价格。

　　3.正确

　　解析：中间数据在不同风险管理领域的一致应用，是商业银行最终实现经济资本计量的关键所在。

　　4.正确

　　解析：暂无

　　5.正确

　　解析：内部数据是从各个业务信息系统中抽取的、与风险管理相关的数据;外部数据是指通过专业数据供应商所获得的数据

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