2020年初级银行从业资格考试风险管理模考练习（九）

　　一、单选题

　　1、 以下关于相关系数的论述，正确的是( )。

　　A.相关系数具有线性不变性

　　B.相关系数用来衡量的是线性相关关系

　　C.相关系数仅能用来计量线性相关

　　D.以上都正确

　　标准答案：d

　　2、 信用转移矩阵所针对的对象是( )。

　　A.客户评级

　　B.债项评级

　　C.既有客户评级，又有债项评级

　　D.以上都不对

　　标准答案：c

　　3、 情景分析用于( )。

　　A.测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响

　　B.一组风险因素的多种情景对组合价值的影响

　　C.着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响

　　D.A和C

　　标准答案：b

　　4、 资产证券化的作用在于( )。

　　A.提高商业银行资产的流动性

　　B.增强商业银行关于资产和负债管理的自主性

　　C.是一种风险转移的风险管理方法

　　D.以上都正确

　　标准答案：d

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　　5、 在贷款定价中，RAROC是根据哪个公式计算出来的?( )。

　　A.RAROC=贷款年收入/监管或经济资本

　　B.RAROC=(贷款年收入-预期损失)/监管或经济资本

　　C.RAROC=(贷款年收入-各项费用-预期损失)/监管或经济资本

　　D.以上都不对

　　标准答案：c

　　6、 以下属于客户评级的专家判断法的是( )。

　　A.5Cs系统

　　B.5Ps系统

　　C.CAMELs系统

　　D.以上都是

　　标准答案：d

　　7、 贷款定价中的风险成本是用来( )。

　　A.抵销贷款预期损失

　　B.抵销贷款非预期损失

　　C.抵销贷款的预期和非预期损失

　　D.以上都不对

　　标准答案：a

　　8、 已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，从正常类贷款到损失类贷款，对应的非预期损失分别为2亿，4亿，5亿，3亿，1亿，如果各类贷款对应的边际非预期损失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商业银行的总体经济资本为30亿.根据非预期损失占比，商业银行分配给正常类贷款的经济资本为( )。

　　A.4亿

　　B.8亿

　　C.10亿

　　D.6亿

　　标准答案：a

　　30×2/(2+4+5+3+1)=4

　　9、 在上题中，根据边际非预期损失占比，商业银行分配给关注类贷款的经济资本为( )

　　A.2亿

　　B.3亿

　　C.5亿

　　D.10亿

　　标准答案：b

　　30×0.03/(0.02+0.03+0.05+0.1+0.1)=3

　　10、 如果商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，当期不良贷款为54亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是( )。

　　A.0.25

　　B.0.14

　　C.0.17

　　D.0.3

　　标准答案：c

　　11、 以下关于商业银行风险文化的论述，不正确的是：( )

　　A.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的

　　B.商业银行应当通过制度建设，将风险文化融入到每一位员工的日常行为中

　　C.商业银行的风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成

　　D.商业银行的风险文化应当随着内外部经营管理环境的不断变化而不断修正

　　标准答案：c

　　12、 根据我国现行《担保法》规定，订立抵押合同时，抵押权人和抵押人( )在合同中约定在债务履行期届满抵押权人未受清偿时，抵押物所有权转为债权人所有?。

　　A.可以

　　B.不可以

　　C.视情况而定

　　D.以上都不正确

　　标准答案：b

　　13、 ( ) 不属于银行信贷所涉及的担保方式。

　　A.抵押

　　B.信用证

　　C.质押

　　D.保证

　　标准答案：b

　　14、 在贷款定价中，RAROC是根据哪个公式计算出来的?( )

　　A.RAROC=贷款年收入/监管或经济资本

　　B.RAROC=(贷款年收入-预期损失)/监管或经济资本

　　C.RAROC=(贷款年收入-各项费用-预期损失)/监管或经济资本

　　D.以上都不对

　　标准答案：c

　　15、 我国商业银行的风险预警体系中，篮色预警法是一种( )

　　A.定性分析法

　　B.定量分析法

　　C.定性和定量相结合的分析法

　　D.以上都不对

　　标准答案：b

　　16、 如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款50亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，那么该商业银行的不良贷款率等于( )。

　　A.3%

　　B.10%

　　C.20%

　　D.50%

　　标准答案：c

　　17、 金融资产的市场价值是指( )。

　　A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值

　　B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值

　　C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值

　　D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值

　　标准答案：b

　　18、 久期是用来衡量金融工具的价格对( )的敏感性指标。

　　A.利率

　　B.汇率

　　C.股票指数

　　D.商品价格指数

　　标准答案：a

　　19、 市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是( )。

　　A.收益率曲线风险

　　B.期权性风险

　　C.期限错配风险

　　D.基准风险

　　标准答案：c

　　期限错配风险又称为重新定价风险。

　　20、 以下业务中包含了期权性风险的是( )。

　　A.活期存款业务

　　B.房地产按揭贷款业务

　　C.附有提前偿还选择权条款的长期贷款

　　D.结算业务

　　标准答案：c