2020年初级银行从业资格考试风险管理模考练习（二）_第2页

　　二、多项选择题

　　1下列针对高管欺诈操作风险的说法，正确的有(　　)

　　A. 该风险属于可规避的操作风险

　　B. 该风险属于可缓释的操作风险

　　C. 该风险属于应承担的操作风险

　　D. 可通过差错率考核的方法来降低该风险

　　E. 可通过购买商业银行一揽子保险来转移该风险

　　2银行的信息披露主要是由(　　)构成的。

　　A. 损益表

　　B. 现金流量表

　　C. 核心存款表

　　D. 部分风险管理情况

　　E. 部分公司治理情况

　　3风险评级的原则包括(　　)

　　A. 全面性原则

　　B. 保密性原则

　　C. 系统性原则

　　D. 持续性原则

　　E. 审慎性原则

　　4商业银行附属资本包括(　　)

　　A. 核心资本

　　B. 一般准备

　　C. 盈余公积

　　D. 未分配利润

　　E. 长期次级债务

　　5企业的行业风险分析主要内容包括(　　)

　　A. 企业的管理政策

　　B. 行业的特征和定位

　　C. 行业的依赖性分析

　　D. 行业成功的关键因素

　　E. 企业的战略

　　6操作风险可以分为由(　　)所引发的风险。

　　A. 技术

　　B. 系统

　　C. 流动性

　　D. 外部事件

　　E. 人员

　　7利率灵敏度可分为(　　)

　　A. 利率损失敏感性

　　B. 剩率收益敏感性

　　C. 资产负债市值的利率灵敏度

　　D. 利差灵敏度

　　E. 期望利率敏感性

　　8下列关于计算VaR值参数选择的说法，正确的有(　　)

　　A. 如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高

　　B. 如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就不重要

　　C. 如果模型的使用者是经营者自身，则时溷间隔取决于其资产组合的特性

　　D. 如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长

　　E. 如果模型的使用者是监管者，则时间间隔应该短

　　9能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从而能够对利率变动长期影响进行评估的分析方法是(　　)

　　A. 期限弹性分析

　　B. 持续期分析

　　C. 敏感分析

　　D. 外汇敞口分析

　　E. 风险价值分析

　　10自我评估的主要目标是鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理。其主要策略是(　　)

　　A. 改变企业文化

　　B. 制定与业务战略目标配套的评估机制

　　C. 建立良好的操作风险管理氛围

　　D. 规避监管，在内部解决问题

　　E. 商业银行内部追求盈利高于控制风险

　　三、判断题

　　1记人交易账户头寸的交易目的可以随意更改。 (　　)

　　2对风险模型进行压力测试是风险管理的关键，因为压力测试既能够说明极端事件的影响程度，也能说明事件发生的可能性，因此，通过压力测试有助于了解风险管理中存在的问题和薄弱环节。(　　)

　　3CreditMetrics模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险，其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论。(　　)

　　4即期交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款必须在当时完成。 (　　)

　　5信用价差衍生产品是商业银行与交易对方签订的以信用价差为基础资产的信用远期合约，以信用价差反映贷款的信用状况。信用价差增加表明贷款信用状况良好，减少表明贷款信用状况恶化。 (　　)