银行从业资格考试

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2020年初级银行从业资格考试风险管理强化试题(五)_第3页

来源:考试网  [2020年4月18日]  【

  一、单项选择题

  1.【答案及解析】A风险分散化的理论基础是投资组合理论。故选A。

  2.【答案及解析】C单一法人客P的担保方式有保证、抵押、质押、留置与定金。故选C。

  3.【答案及解析】B商业银行对外包业务产生的不良后果仍要承担责任。B项错误。故选B。

  4.【答案及解析】D国内外商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法包括:改善公司治理结构,预先做好防范危机的准备,确保各类主要风险得到正确识别和排序。故选D。,

  5.【答案及解析】C从商业银行风险管理部J’】设置情况看,普遍做法是按照“三道防线模式”(前台业务部门、风险管理职能部门、内部审计)划分风险管理职责,设置风险管理部门。故选C。

  6.【答案及解析】A市场风险主要来自所属经济体系,因此具有明显的系统性风险特征,难以通过分散化投资完全消除。故选A。

  7.【答案及解析】B核心存款比例一核心存款/总资产。本题中,核心存款比例=200÷1 000=0.2。故选B。

  B.【答案及解析】B商业银行经营管理的“三性原则”包括:安全性、流动性和效益性。故选B。

  9。【答案及解析】B现场检查对银行风险管理的重要作用,其体现在四个方面:发现和识别风险;保护和促进作用;反馈和建议作用;评价和指导作用。题中B项不是现场检查对银行风险管理所产生的作用。而现场检查是准备、实施、检查报告、检查处理及检查档案整理五个阶段。故选B。

  10.【答案及解析】A按照国际惯例,针对个人客户的信用评定,采取简单的评分方法;针对企业客户的信用评定,采取复杂的评级方法,故选A。

  11.【答案及解析】B限额管理是最常用的风险事前控制手段。故选B。

  12.【答案及解析】A企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权,期权的基础资产就是借款企业的资产,执行价格就是企业债务的价值,股东初始股权投资可以看作期权费。故选A。

  13.【答案及解析】C风险是指未来结果的不确定性。故选C。

  14.【答案及解析】A合格循环零售风险暴落对单一客户最大信贷余额不超过100万元人民币。故选A。

  15.【答案及解析】A信用风险可以是潜在的.不一定要实际违约了才称为信用风险。A项错误;B、C、D三项正确。故选A。

  16.【答案及解析】C只有C项既考量了商业银行的盈利能力,又衡量了商业银行的风险水平。故选C。

  17.【答案及解析】C按照《商业银行资本充足率管理办法》的规定,资本充足率=(资本-扣除项)/(风险加权资产+12.5倍的市场风险资本)×100%。商业银行资本包括核心资本和附属资本。扣除项包括:商誉、商业银行对未并表金融机构的资本投资、商业银行对非自用不动产和企业的资本投资。本题没有给出扣除项,因此该商业银行的资本是核心资本与附属资本之和。该商业银行资本充足率一(核心资本+附属资本)/(风险加权资产+12.5倍的市场风险资本)×100%=(2+5)÷(B0>12.5×20)×100 0A≈2%。故选C。

  18.【答案及解析】D商业银行对本币进行流动性风险管理时,对敏感负债应当保持其总额的B0%作为流动性储备。故选D。

  19.【答案及解析】C损失是一个事后概念,反映的是风险事件发生后所造成的实际结果;而风险却是一个明确的事前概念,反映的是损失发生前的事物发展状态,可以采用概率和统计方法计算出可能的损失规模和发生的可能性。因此损失和风险是不能同时并存的事物发展的两种状态。故选C。

  20.【答案及解析】D商业银行风险管理的主要策略包括:风险分散、风险对冲和风险规避。故选D。

  二、多项选择题

  1.【答案及解析】ABCD定量指标包括资本类指标、收益类指标、风险类指标、零容忍度类指标。故选ABCD。

  2.【答案及解析】AC计量违约损失率的方法主要有市场价值法和回收现金流法。故选AC。

  3.【答案及解析1 ABCDE国内外商业银行界普遍认为有助于改善其声誉风险管理的最佳操作实践除题目中的五个选项外,还有增强对客户/公众的透明度;将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来;保持与媒体的良好接触;制定危机管理规划。故选ABCDE。

  4.【答案及解析】BC资产证券化的种类有:①广义的资产证券化包括以下四类:信贷资产证券化、实体资产证券化、证券资产证券化、现金资产证券化;②根据产生现金流的基础资产类型不同可分为:住房抵押贷款证券(MBS)和资产支持证券(ABS);③从资产质量看可分为:不良贷款(次级贷款)证券化和优良贷款证券化;④从贷款的形式阶段看,可分为存量贷款证券化和增量贷款证券化;⑤从贷款的会计核算方式看,可分为表内贷款证券化和表外贷款证券化故选BC:

  5.【答案及解析】ABD零售风险暴露应同时具备三个特征:债务人是一个或几个自然人;笔数多,单笔金额小;按照组合方式进行管理。故选ABD。

  6.【答案及解析1 ABDE商业银行常用的风险识别方法包括:制作风险清单、资产财务状况分析法、分解分析法和失误树分析法。故选ABDE。

  7.【答案及解析】ABDE题中C项的期限应为90天;A、B、D、E四项均是违约情形。故选ABDE。

  8.【答案及解析】ACE巴塞尔委员会其提出三种交易对手信用风险暴露计量方法,①现期风险暴露法:适用于场外衍生工具交易违约风险暴露(EAD)的计量;②标准法,仅适用于计算场外衍生工具交易的违约风险暴露;③内部模型法,适用于场外衍生工具交易和证券融资交易。故选AC、E。

  9.【答案及解析】 ABDE银行监管的具体目标:通过审慎有效的监管,保护广大存款人和金融消费者的利益;通过审慎有效的监管,增进市场信心;通过金融、相关金融知识的宣传教育工作和相关信息的披露;增进公众对现代金融的了解、努力减少金融犯罪,维护金融稳定。C项通过审慎有效的监管,提高银行盈利能力为干扰项。故选ABDE.

  10.【答案及解析】 ABCDE监管机构对风险计量模型的监督检查包括以下内容:①建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模拟函数是否正确合理;②是否积累了足够的历史数据,用于计量、监测风险的各种主要假定、参数是否恰当;③是否建立对管理体系、业务、产品发生重大变化,以及其他突发事件的例外安排;④是否建立对风险计量模型的修正、检验和内部审查程序;⑤对风险计量目标、方法、结果的制定、报告体系是否健全;⑥风险管理人员是否充分理解模型设计原理,并充分应用其结果。故选ABCDE。

  三、判断题

  1.【答案及解析】A信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款的层面上,还应当从贷款组合的层面进行识别、计量、监测和控制。

  2.【答案及解析】B质押是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有,将该动产作为债权的担保。

  3.【答案及解析】A良好风险识别应遵循原则:全面性、前瞻性。

  4.【答案及解析】A某银行200B年末可疑类贷款余额为400亿元,损失类贷款余额为200亿元,各项贷款余额总额为4()000亿元,若要保证不良贷款率低于3%,则该银行次级类贷款余额最多为600亿元。

  5.【答案及解析】B这是市场价值的概念,并非公允价值的概念。

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责编:jianghongying

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