2019年初级银行从业资格考试风险管理考前密训试卷（2）_第8页

　　单选题(当前71/136题)

　　按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和( )。

　　A 区域准入

　　B 注册准入

　　C 高级管理人员准入

　　D 产品准入

　　正确答案：C

　　解析：

　　根据中国银监会的监管规则，商业银行机构的市场准入包括机构准入、业务准入和高级管理人员准入三个方面。

　　单选题(当前72/136题)

　　商业银行操作风险管理广泛使用的三大工具是( )。

　　A 自我评估、损失数据收集、关键风险指标

　　B 自我评估、流程图、情景分析

　　C 专家评估、损失数据收集、情景分析

　　D 专家评估、流程图、关键风险指标

　　正确答案：A

　　解析：

　　自我评估法和关键风险指标均是操作风险的重要评估方法。

　　单选题(当前73/136题)

　　下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险( )。

　　A 代客理财产品由于市场利率波动而造成损失

　　B 业务员贪污或截留代理业务手续费

　　C 客户通过代理收付款进行洗钱活动

　　D 委托方伪造收付款凭证骗取资金

　　正确答案：A

　　解析：

　　A项属于市场风险。

　　单选题(当前74/136题)

　　商业银行利用( )可以对操作风险损失事件、风险成因和风险类别进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相互关联的多元分布。

　　A 因果分析模型

　　B 风险热图法

　　C 自我评估法

　　D 关键指标法

　　正确答案：A

　　解析：

　　在综合自我评估结果和各类操作风险报告的基础上，利用因果分析模型能够对风险损失、风险成因和风险类别进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相互关联的多元分布。

　　单选题(当前75/136题)

　　下列关于内部资本充足评估报告的表述，错误的是( )。

　　A 报告作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件

　　B 报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险

　　C 监管机构在评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查

　　D 监管机构在评估报告后，认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，监管机构可以给予银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求

　　正确答案：C

　　解析：

　　报告应至少包括以下内容：(1)评估主要风险状况及发展趋势、战略目标和外部环境对资本水平的影响。(2)评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险。(3)提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议。

　　单选题(当前76/136题)

　　计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为( )。

　　A VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失

　　B 压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失

　　C 压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平

　　D VaR方法只有在99%的置信区间内有效

　　正确答案：A

　　解析：

　　在持有期为1天、置信水平为99%的情况下，所计算的风险价值为1万美元，则表明该资产组合在1天后的发生1万美元以上损失的可能性不会超过1%。但是VaR并不是即将发生的真实损失;VaR也不意味着可能发生的最大损失。VAR可在95%、99%等置信区间内进行计量。

　　单选题(当前77/136题)

　　商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是( )。

　　A 商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验

　　B 商业银行应当能够透过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险

　　C 商业银行应当将接受投诉和批评看作是与客户/公众沟通的良好时机

　　D 商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失

　　正确答案：D

　　解析：

　　商业银行在运营和发展过程中，产生某 些错误是不可避免的，正确处理投诉和批评有助于商业银行提高金融产品/服务的质量和效率。恰当处理投诉和批评对于维护商业银行的声誉固然重要，但是商业银 行不能将工作目的仅停留在解决问题的层面上，通过接受利益持有者的投诉和批评，深入发掘商业银行潜在的风险才是真正有价值的收获。

　　单选题(当前78/136题)

　　商业银行的( )承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。

　　A 董事会风险管理委员会

　　B 风险管理部门

　　C 业务部门

　　D 合规部门

　　正确答案：C

　　解析：

　　业务部门对操作风险的管理情况负有直接责任。

　　多选题(当前79/136题)

　　在有限的资源约束下，采用风险为本的监管是一种最具成本效益的选择，其发挥的重要作用有( )。

　　A 更多借鉴内部管理和外部审计的结果，减少低风险业务的测试量和重复劳动，减轻检查负担，节省监管资源，提高现场工作效率

　　B 把监管重心转移到银行风险管理和内部控制质量的评估上

　　C 通过事前对风险的有效识别，可根据每个机构的风险特点设计检查和监管方案

　　D 明确监管的风险导向，提高银行管理层对风险管理的关注程度

　　E 明确了非现场监管和现场检查的职责，使二者分工更清晰、结合更紧密