2019年初级银行从业资格证风险管理高频考题（9）_第3页

　　二、多项选择题

　　1.操作风险可以分为七种表现形式，其中包括(　　)

　　A.执行、交割及流程管理

　　B.内部欺诈

　　C.客户、产品及业务做法

　　D.实物资产损坏

　　E.外部欺诈

　　2.通常战略风险识别不可以从(　　)两个层面人手。

　　A.战略

　　B.宏观

　　C.微观

　　D.全局

　　E.战术

　　3.目前，使用广泛的对企业信用分析的5Ps系统考查的因素包括(　　)

　　A.个人因素

　　B.资金用途因素

　　C.还款来源因素

　　D.保障因素

　　E.企业前景因素

　　4.市场风险是我国商业银行所要面临的主要风险之一，它包括(　　)

　　A.利率风险

　　B.汇率风险

　　C.信用风险

　　D.商品价格风险

　　E.流动性风险

　　5.贷款定价的形成机制比较复杂，(　　)是形成均衡定价的三个主要力量。

　　A.市场

　　B.人员

　　C.银行

　　D.监管机构

　　E.货币

　　6.商业银行风险监测的具体内容包括(　　)

　　A.开发风险计量模型

　　B.监测各种可量化的关键风险指标

　　C.向专家咨询可能面临的风险

　　D.报告商业银行所有风险的定性、定量评估结果

　　E.调整高风险授信限额

　　7.下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有(　　)

　　A.某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法

　　B.某商业银行在买入股票的同时，买人相应的看跌期权，这应用了风险转移的方法

　　C.某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法

　　D.某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的方法

　　E.某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给予高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法

　　8.总收益互换的构成要素包括(　　)

　　A.投资者承担标的资产的所有风险和现金流

　　B.银行支付标的资产的所有收益

　　C.投资者反过来要支付相应的融资成本

　　D.可以采取食物或现金交割的方式

　　E.投资者承担标的资产价格变动的所有风险

　　9.针对商业银行等金融机构信用分析的骆驼(CAMELs)分析系统包括(　　)

　　A.资本充足性

　　B.资产质量

　　C.管理水平

　　D.盈利水平

　　E.流动性

　　10.黄金价格的波动属于(　　)

　　A.汇率风险

　　B.利率风险

　　C.商品价格风险

　　D.股票价格风险

　　E.资产价格风险

　　三、判断题

　　1.违约损失率估计应基于违约损失。(　　)

　　2.风险对冲是指投资或购买与管理基础资产收益波动正相关或完全正相关的某种金融资产或金融衍生产品来冲销风险的一种风险管理策略。(　　)

　　3.实践表明，单一法人客户的各项周转率越高，盈利能力和偿债能力必然就越好。(　　)

　　4.外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。(　　)

　　5.商业银行风险管理信息系统中的组合结果数据应包括限额的调整等在风险管理过程中所产生的操作数据。(　　)

　　6.银行的存款政策、客户中间业务情况、银行收益等因素会影响商业银行授信额度的决定，当这些因素为正面影响时，对授信限额的调节系数小于l。(　　)

　　7.市场风险既有系统性风险，又有非系统性风险。(　　)

　　8.商业银行不仅仅是经营货币的金融机构，而且是经营风险的经营机构。(　　)

　　9.违约概率是事后检验的结果。(　　)

　　注：正确为A，错误为B。

　　1.A【解析】外部评级主要依靠专家定性分析，评级对象主要是政府或企业。故选A。

　　2

　　3.B【解析】本题考查Credit Risk+模型的概念。Credit Risk+模型是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析。并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

　　4.C【解析】利率互换交换的只有利率，没有本金。

　　5.D【解析】高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下.通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。故选D。

　　6.D【解析】外部事件包括由于外部人员故意欺诈、骗取或盗用银行资产(资金)及违反法律而对商业银行的客户、员工、财务资源或声誉可能或者已经造成负面影响的事件。黑客属于商业银行外部人员，侵入内部系统作案，对商业银行的客户等资源造成了严重的负面影响.因此属于外部事件引发的风险。

　　7.C【解析】留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿，故C选项说法错误。留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金，留置物保管费用和实现留置权的费用，故B选项说法正确。留置这一担保形式，主要应用予保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同，故A选项说法正确。担保维护债权人和其他当事人的合法权髓，留置是一种担保形式，故D选项说法正确。

　　8.D【解析】战略风险管理通常被认为是一项长期性的战略投资，实施效果需要很长时间才能显现，且战略风险管理强化了商业银行对潜在风险的洞察力，能够预先识别所有潜在的风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用，并尽可能在危机真实发生前就将其有效遏制。

　　9.B【解析】贷款转让(又称贷款出售)通常指贷款有偿转让，是贷款的原债权人将已经发放但未到期的贷款有偿转让给其他机构的经济行为，主要目的是为了分散或转移风险，增加收益，实现资产多元化，提高经济资本配景效率。

　　10.

　　11.A【解析】考生可形象化记忆：横向是企业目标，纵向是备个层级，分散于各个部门角落的是风险管理要素。

　　12.C【解析】不论是什么规模的银行，不论管理水平高低，只采取一种或者某几种方法是不能全面评估风险的，因为每种方法都有它的优点和缺点，要想全面综合地评价银行的流动性状况，最好同时采用多种评估方法。

　　13.C【解析】商业银行将大量短期借款用于长期贷款，即“借短贷长”，这样有可能导致到期支付困难，从而面临较高的流动性风险。

　　14.A【解析】久期分析只是衡量利率变动对经济价值影响的方法之一。久期分析只能反映重新定价风险，不能反映基准风险，以及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异，也不能很好地反映期权性风险。对于利率的大幅变动，由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，因此，久期分析的结果就不再准确。

　　15.B【解析】略。

　　16.B【解析】衍生产品一方面可以用来防范市场风险，另一方面也会产生新的市场风险。衍生产品的杠杆作用对市场风险具有放大作用，这是导致金融风险事件中出现巨额损失的主要原因。

　　17.C【辫析】商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要步骤。故C选项符合题意，A、B、D选项不符合题意。

　　18.A【解析】商业银行通过贷款出售或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象多样化，从而降低风险。商业银行这样做的理论基础是玛柯维茨的投资缀合理论。故选A。

　　19.C【解析】基准风险也称为利率定价基础风险，在利息收益和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下，因其现金流和收益的利差发生变化，也会对银行的收益或内在经济价值产生不利影响。所以此题的风险属于基准风险。

　　20.C【解析】市值重估是指对交易账户头寸重新估算其市场价值。商业银行在进行市值重估时通常采用盯市和盯模两种方法，且商业银行应尽可能按照市场价格计值。故选C。

　　21.A【解析】风险补偿是指商业银行在所从事的业务活动造成实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择。通过对信用评级低的客户收取较高的贷款利率，对自已承担更高的风险进行补偿是一种风险补偿方式。

　　22.B【解析】操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括由表及里、自下而上和从已知到未知。故选B。

　　23.D【解析】操作风险评估和控制的内部环境因素包括公司治理结构、合规文化、信息系统建设等。D项不属于内部环境因素。

　　24.A【解析】声誉风险管理体系建立时要重点强调的内容，努力建设学习型组织就是管理体系的一部分， A错误。另外，B是声誉风险的特点，C是声誉风险的管理办法，D是声誉危机管理规划的好处。

　　25.C【解析】政治风险、社会风险、经济风险属于国家风险。故选C。

　　二、多项选择题

　　1.ABCDE【解析】操作风险包括内部欺诈，外部欺诈，就业制度和工作场所安全事件，客户、产品及业务做法，实物资产损坏，信息科技系统事件，执行、交割及流程管理。

　　2.DE【解析】与声誉风险相似.战略风险与其他主要风险如市场、信用、操作、流动性等风险密切联系且相互作用，是一种多维风险。通常，战略风险识别可以从战略、宏观和微观三个层面人手。故选DE。

　　3.ABCDE【解析]5Ps体系包括的因素有：个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素、企业前景因素。

　　4.ABD【解析】本题考查市场风险的内容。市场风险可以分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，分别是指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动而带来的风险。

　　5.ACD【解析】市场、银行和监管机构是形成均衡定价的三个主要力量。

　　6.BD【解析】商业银行风险监测包含两个层面的具体内容：(1)监测各种可量化的关键风险指标以及不可量化的风险因素的变化和发展趋势，确保风险在进一步恶化之前提交相关部门，以便其密切关注并采取恰当的控制措施;(2)投告商业银行所有风险的定性/定量评估结果，并随时关注所采取的风险管理/控制措施的实施质量/效果。故选BD。

　　7.ADE【解析】B是风险对冲的方法;C是风险转移的方法。

　　8.ABCE【解析】总收益互换是将传统的互换进行合成，为投资者提供类似贷款或信用资产的投资产品。它的构成要素包括：(1)投资者承担标的资产的所有风险和现金流;(2)银行支付标的资产的所有收益;(3)投资者反过来要支付相应的融资成本;(4)投资者承担标的资产价格变动的所有风险。选项D属于总收益互换的性质之一，丽不属于构成要素。故选ABCE。

　　9.ABCDE【解析】骆驼(CAMEL)体系包括资本充足性、资产质量、管理水平、盈利水平、流动性。

　　10.AB【解析】在实践中9黄金烂各国外汇储备资产的一种重要组成形式，为了保持统计口径的一致性，黄金价格的波动被纳入了汇率风险。同时，黄金价格的波动还属于利率风险。故选AB。

　　三、判断题

　　1.B【解析】违约损失率估计应基于经济拟失。

　　2.B【解析】风险对冲是指通过投资或购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生产品来冲销风险的一种风险管理策略。

　　3.B【解析】虽然从表面上看，单一法人客户的各项周转率越高，盈利能力和偿债能力就越好，但实践中并非如此。例如，在我国绝大多数生产企业不存在及时存货管理(JIT)的条件下，若存货周转率过高，可能意味着存货量小，极端情况可能使企业停工待料;同样，过高的应收账款周转率可能是因为企业的销售条件过于苛刻，不利于企业长期发展。

　　4.A【解析】略。

　　5.A【解析】略。

　　6.B【解析】银行的存款政策、客户中间业务情况、银行收益等因素会影响商业银行授信额度的决定，当这些因素为正面影响时，对授信限额的调节系数大于l。

　　7.A【解析】市场风险既有系统性风险，又有非系统性风险。

　　8.A【解析】商业银行不仅仅是经营货币的金融机构，而且是经营风险的经营机构。

　　9.B【解析】违约概率是事前检验的结果。

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