2019年初级银行从业资格考试风险管理考点试题（8）

　　【例题】监督检查的作用主要包括(　)。

　　A.通过非现场监管系统收集到全面、可靠和及时的信息，大大减少现场检查的工作量

　　B.非现场监管对现场检查的指导作用

　　C.现场检查结果将提高非现场监管的质量

　　D.通过现场检查修正非现场监管结果

　　E.维护银行市场秩序

　　『正确答案』ABCD

　　『答案解析』本题考查银行监管。监督检查的作用包括：通过非现场监管系统收集到全面、可靠和及时的信息，大大减少现场检查的工作量;非现场监管对现场检查的指导作用;现场检查结果将提高非现场监管的质量;通过现场检查修正非现场监管结果;非现场监管工作还要对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构加快整改进度和情况，加强现场检查的有效性。

　　【例题】《商业银行资本管理办法(试行)》全面引入巴塞尔协议Ⅲ确立的资本监管最新要求，资本监管要求包括(　)。

　　A.最低资本要求

　　B.储备资本要求和逆周期资本要求

　　C.系统重要性银行附加资本要求为1%

　　D.第二支柱资本要求

　　E.第三支柱资本要求

　　『正确答案』ABCD

　　『答案解析』本题考查银行监管。《商业银行资本管理办法(试行)》全面引入巴塞尔协议Ⅲ确立的资本监管最新要求，资本监管要求包括：最低资本要求;储备资本要求和逆周期资本要求;系统重要性银行附加资本要求为1%;第二支柱资本要求。

　　【例题】根据《商业银行资本管理办法(试行)》，商业银行的最低资本要求应为(　)。

　　A.核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和7%;

　　B.核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为4%、5%和7%;

　　C.核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和8%;

　　D.核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为4%、6%和8%;

　　『正确答案』C

　　『答案解析』本题考查银行监管。根据《商业银行资本管理办法(试行)》，商业银行的最低资本要求，核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和8%。

　　【例题】根据《商业银行资本管理办法(试行)》，通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于(　)。

　　A.10.5%、9.5%

　　B.11.5%、10.5%

　　C.12.5%、11.5%

　　D.13.5%、12.5%

　　『正确答案』B

　　『答案解析』本题考查银行监管。《商业银行资本管理办法(试行)》实施后，通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11.5%和10.5%。

　　【例题】(　)的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。

　　A.敞口限额　　B.头寸限额

　　C.总量限额　　D.经济资本限额

　　『正确答案』A

　　『答案解析』本题考查国别风险限额。敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。

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　　【例题】(　)的设定旨在合适的分配及控制某国别或地区所使用的经济资本，以防某一国家或地区占用过高的经济资本，超出银行可以承受的范围。

　　A.敞口限额

　　B.头寸限额

　　C.总量限额

　　D.经济资本限额

　　『正确答案』D

　　『答案解析』本题考查国别风险限额。经济资本限额的设定旨在合适的分配及控制某国别或地区所使用的经济资本，以防某一国家或地区占用过高的经济资本，超出银行可以承受的范围。

　　【例题】国别限额可依据(　)等因素确定。

　　A.国别风险　　B.业务机会

　　C.风险头寸　　D.国家(地区)重要性

　　E.市场份额

　　『正确答案』ABD

　　『答案解析』本题考查国别风险限额。国别限额可依据国别风险、业务机会和国家(地区)重要性三个因素确定。

　　第二节　声誉风险管理

　　【例题】(　)是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。

　　A.国别风险　　B.声誉风险

　　C.汇率风险　　D.外部风险

　　『正确答案』B

　　『答案解析』本题考查声誉风险的定义。声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。

　　【例题】中国银监会发布的《商业银行资本管理办法(试行)》中有关声誉风险的评估要求主要包括(　)。

　　A.商业银行应建立与自身业务性质、规模和复杂程度相适应的声誉风险管理体系

　　B.商业银行的声誉风险管理体系应包括有效的公司治理架构、有效的声誉风险管理政策、制度和流程以及对声誉风险事件的有效管理

　　C.商业银行应定期进行声誉风险的情景分析，评估重大声誉风险事件可能产生的影响和后果，在发生重大声誉事件时要临时紧急确定应对方案

　　D.对于已经识别的声誉风险，商业银行应当准确计量隐性支持或在不利市场条件下可能面临的损失

　　E.商业银行应当充分考虑声誉风险导致的流动性风险和信用风险等其他风险对资本水平的影响，并视情况配置相应的资本

　　『正确答案』ABDE

　　『答案解析』本题考查声誉风险管理。C错误，商业银行应定期进行声誉风险的情景分析，评估重大声誉风险事件可能产生的影响和后果，并根据情景分析结果制定可行的应急预案，开展演练。

　　【例题】有效的声誉风险管理体系应当重点强调的内容有(　)。

　　A.明确商业银行的战略愿景和价值理念

　　B.有明确记载的声誉风险管理政策和流程

　　C.深入理解不同利益持有者(如股东、员工、客户、监管机构、社会公众等)对自身的期望值

　　D.建立强大的、静态的风险管理系统

　　E.建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现

　　『正确答案』ABCE

　　『答案解析』本题考查声誉风险管理。D错误，建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警。

　　【例题】建立良好的声誉风险管理体系，可以帮助商业银行减少各种潜在的风险损失，包括(　)。

　　A.招募和保留最佳雇员

　　B.确保产品和服务的溢价水平

　　C.减少进入新市场的阻碍

　　D.创造有利的资金使用环境

　　E.增大监管要求的力度

　　『正确答案』ABCD

　　『答案解析』本题考查声誉风险管理。E错误，应该是最大限度的减少诉讼威胁和监管要求。

　　【例题】(　)根据银行一个年度内资产的流动性特征设定可接受的最低稳定资金量。

　　A.存贷比

　　B.净稳定资金比例

　　C.期限错配分析

　　D.核心负债比例

　　『正确答案』B

　　『答案解析』本题考查净稳定资金比例。净稳定资金比例根据银行一个年度内资产的流动性特征设定可接受的最低稳定资金量。

　　【例题】关于净稳定资金比例，说法错误的是(　)。

　　A.净稳定资金比率为可用稳定资金与所需稳定资金之比

　　B.银行的净稳定资金比率可以低于100%

　　C.净稳定资金比例包括可用稳定资金、所需稳定资金两部分

　　D.可用稳定资金估算银行持续处于压力状态下，仍然有稳定的资金来源银行持续经营和生存2年以上

　　E.所需稳定资金估算在持续2年的流动性紧张环境中，无法通过自然到期、出售或抵押借款而变现的资产数量

　　『正确答案』BDE

　　『答案解析』本题考查净稳定资金比例。B，银行的净稳定资金比率必须大于100%;D，可用稳定资金估算银行持续处于压力状态下，仍然有稳定的资金来源银行持续经营和生存1年以上;E，所需稳定资金估算在持续1年的流动性紧张环境中，无法通过自然到期、出售或抵押借款而变现的资产数量。

　　【例题】(　)是指中长期较为稳定的负债占总负债的比例。

　　A.同业市场负债比例　　B.核心负债比例

　　C.融资集中度指标　　　D.净稳定资金比例

　　『正确答案』B

　　『答案解析』本题考查核心负债比例。核心负债比例是指中长期较为稳定的负债占总负债的比例。

　　【例题】核心负债比例认为到期期限在(　)以上的负债具有较高的存款稳定性，活期存款具有一定程度的存款稳定性。

　　A.一个月　　B.三个月

　　C.六个月　　D.九个月

　　『正确答案』B

　　『答案解析』本题考查核心负债比例。核心负债比例认为到期期限在三个月以上的负债具有较高的存款稳定性，活期存款具有一定程度的存款稳定性。