2019年初级银行从业资格考试风险管理习题（4）

　　【例题】(　)是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。

　　A.利率风险　　　B.国别风险

　　C.市场风险　　　D.汇率风险

　　『正确答案』C

　　『答案解析』本题考查市场风险的定义。利率风险和汇率风险是市场风险的组成部分。

　　【例题】下列属于市场风险的是(　)。

　　A.利率风险

　　B.汇率风险

　　C.信用风险

　　D.股票风险

　　E.商品风险

　　『正确答案』ABDE

　　『答案解析』本题考查市场风险的组成部分。市场风险存在于银行的交易和非交易业务中，分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险。

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　　【例题】相对于信用风险，市场风险具有不易计量的特点，更适于采用定性技术加以控制。(　)

　　『正确答案』×

　　『答案解析』本题考查市场风险。相对于信用风险，市场风险具有数据充分且易于计量的特点，更适于采用量化技术加以控制。

　　【例题】(　)是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性。

　　A.利率风险

　　B.汇率风险

　　C.股票风险

　　D.商品风险

　　『正确答案』A

　　『答案解析』本题考查利率风险的定义。利率风险是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性。

　　【例题】(　)是指由于汇率波动对外汇持有者或外汇经营者的外汇资产与负债损失或收益造成的不确定性。

　　A.利率风险　　　　B.汇率风险

　　C.股票风险　　　　D.商品风险

　　『正确答案』B

　　『答案解析』本题考查汇率风险的定义。汇率风险是指由于汇率波动对外汇持有者或外汇经营者的外汇资产与负债损失或收益造成的不确定性。

　　【例题】(　)是指源于股票价格变动而导致亏损或收益的不确定性。

　　A.利率风险

　　B.汇率风险

　　C.股票风险

　　D.商品风险

　　『正确答案』C

　　『答案解析』本题考查股票风险的定义。股票风险是指源于股票价格变动而导致亏损或收益的不确定性。

　　【例题】(　)是指源于商品合约价值的变动而可能导致亏损或收益的不确定性。

　　A.利率风险

　　B.汇率风险

　　C.股票风险

　　D.商品风险

　　『正确答案』D

　　『答案解析』本题考查商品风险的定义。商品风险是指源于商品合约价值的变动而可能导致亏损或收益的不确定性。

　　【例题】下列可能影响利率变动的因素包括(　)。

　　A.经营成本　　　　B.通货膨胀预期

　　C.经济周期　　　　D.农产品价格

　　E.国际利率水平

　　『正确答案』ABCE

　　『答案解析』本题考查市场风险识别。影响利率变动的因素主要有经营成本、通货膨胀预期、央行货币政策、经济周期、国际利率水平、资本市场状况以及其他因素。

　　【例题】汇率风险的变动取决于国内货币市场的供求状况。(　)

　　『正确答案』×

　　『答案解析』本题考查市场风险识别。汇率风险的变动取决于外汇市场的供求状况。

　　【例题】(　)是我国商业银行面临的主要市场风险之一。

　　A.利率风险　　　　B.汇率风险

　　C.股票风险　　　　D.商品风险

　　『正确答案』B

　　『答案解析』本题考查市场风险识别。汇率风险是我国商业银行面临的主要市场风险之一。

　　【例题】在股票风险中，投资于个股或行业股指的头寸可表述为与综合市场风险因素相对应的(　)。

　　A.贝塔等值　　　　　B.阿尔法等值

　　C.希格玛等值　　　　D.德尔塔等值

　　『正确答案』A

　　『答案解析』本题考查市场风险识别。在股票风险中，投资于个股或行业股指的头寸可表述为与综合市场风险因素相对应的“贝塔等值”。

　　【例题】商品风险的变动主要取决于(　)。

　　A.国家经济形势

　　B.商品市场供求状况

　　C.汇率政策

　　D.国际炒家的投机行为

　　E.国际利率水平

　　『正确答案』ABD

　　『答案解析』本题考查市场风险识别。商品风险的变动主要取决于国家经济形势、商品市场供求状况、国际炒家的投机行为。

　　【例题】商业银行的金融工具和商品头寸可划分为(　)。

　　A.银行账户　　　　B.活期账户

　　C.交易账户　　　　D.股票账户

　　E.期货账户

　　『正确答案』AC

　　『答案解析』本题考查市场风险识别。商业银行的金融工具和商品头寸可划分为银行账户和交易账户。

　　【例题】银行账户包括为交易目的或对冲交易账户其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸。(　)

　　『正确答案』×

　　『答案解析』本题考查市场风险识别。交易账户包括为交易目的或对冲交易账户其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸。

　　【例题】为交易目的而持有的头寸是指短期内有目的地持有以便出售，或从实际或预期的短期价格波动中获利，不包括(　)而持有的头寸。

　　A.自营业务

　　B.表外业务

　　C.做市业务

　　D.代客业务

　　『正确答案』B

　　『答案解析』本题考查市场风险识别。为交易目的而持有的头寸是指短期内有目的的持有以便出售，或从实际或预期的短期价格波动中获利，包括自营业务、做市业务和为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸。