2018年银行从业资格证初级风险管理试题（5）

　　一、单选题(下列选项中只有一项最符合题目的要求)

　　1.下列关于商业银行高级管理层对市场风险管理职责的表述，错误的是(　　)。

　　A.负责承担对市场风险管理的最终责任

　　B.负责组织人力、物力、系统等资源有效地识别、计量、监测和控制市场风险

　　C.及时掌握市场风险水平及其管理状况

　　D.负责定期审查和监督执行市场风险管理政策、程序以及具体操作规程

　　2.商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常，置信水平__________，则相应配置的经济资本规模__________，抵御风险的能力__________。(　　)

　　A.不变;减小;变高

　　B.越低;越小;越高

　　C.越高;越大;越低

　　D.越高;越大;越高

　　3.假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为(　　)。

　　A.8.3%

　　B.7.3%

　　C.9.5%

　　D.l0%

　　4.目前，我国监管机构对商业银行的贷款拨备率、拨备覆盖率设定的标准及原则分别是(　　)。

　　A.≤l.5%、≤150%，两者孰低

　　B.≥l.5%、≥150%，两者孰高

　　C.≥2%、≥120%，两者孰高

　　D.≤2%、≤120%，两者孰低

　　5.根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，金融企业批量转让不良资产的范围不包括(　　)。

　　A.抵债资产

　　B.按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款

　　C.个人贷款

　　D.已核销的账销案存资产

　　6.某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)是0.10，违约损失率(LGD)是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露(EAD)是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为(　　)亿元。

　　A.0.8

　　B.4

　　C.1

　　D.3.2

　　7.在权重法下，下列商业银行资产风险权重相等的是(　　)。

　　A.对我国中央政府的债权与对其他国家中央政府的债权

　　B.对个人住房抵押贷款的债权与对一般企业的债权

　　C.对符合标准的小微型企业的债权与对个人的其他债权

　　D.对政策性银行的债权与对公共实体部门的债权

　　8.客户信用评级是商业银行对客户__________的计量和评价，反映客户__________的大小。(　　)

　　A.偿债能力和偿还意愿;道德风险

　　B.偿债能力和偿还意愿;违约风险

　　C.收入水平和偿债能力;违约风险

　　D.收入水平和偿债能力;道德风险

　　9.某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是(　　)万元。

　　A.8

　　B. 7.2

　　C.4.8

　　D.3.2

　　10.商业银行公司治理结构应确保(　　)对商业银行的战略性指导和对高级管理人员有效监督，并对商业银行的股东负责。

　　A.监事会

　　B.董事会

　　C.员工

　　D.高级管理层

　　一、单选题参考答案

　　1A，12D，3B，4B，5C，6C，7C，8B，9D，10B