2018年银行从业资格证初级风险管理试题（2）_第2页

　　二、多项选择题

　　1.下列说法正确的是( )。

　　A.期望值是随机变量的概率加权和

　　B.随机变量的方差描述了随机变量偏离其期望值的程度

　　C.二项分布是描述只有两种可能结果的多次重复事件的离散型随机变量的概率分布

　　D.正态分布是描述连续型随机变量的一种重要概率分布

　　E.百分比收益率是对期初投资额的一个单位化调整;对数收益率是针对复利而言

　　2.下列关于信用风险说法正确的是( )。

　　A.信用风险既对基础金融产品产生影响，又对衍生产品产生影响

　　B.信用风险通常包括违约风险、结算风险

　　C.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业

　　D.结算风险在外汇交易中较为常见

　　E.信用风险存在于表内外业务以及衍生产品交易中

　　3.下列描述操作风险、市场风险与操作风险的关系正确的是( )。

　　A.信用风险主要存在于授信业务

　　B.操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面

　　C.市场风险存在于交易类业务

　　D.操作风险具有营利性，能为商业银行带来盈利

　　E.操作风险与市场风险、信用风险存在内在的联系

　　4.下列关于经济资本、会计资本和监管资本说法不正确的( )。

　　A.经济资本与商业银行的整体风险水平成正比

　　B.会计资本可以小于经济资本的数量

　　C.经济资本可作为一种媒介

　　D.经济资本是为了应对一定期限内资产的预期损失

　　E.监管资本与经济资本无关

　　5.经风险调整的资本收益率(RAROC)与股本收益率(ROE)和资产收益率(ROA)相比其优越性有( )。

　　A.RAROC可以用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配

　　B.RAROC可用于目标设定、资本配置和绩效考核

　　C.RAROC克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷

　　D.使用RAROC可以改变银行盲目追求利润的经营方式

　　E.使用RAROC不利于在银行内部建立激励机制

　　6. 根据《巴塞尔新资本协议》，操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险，并由此分为的表现形式包括( )。

　　A.就业制度 B.工作场所安全事件 C.客户、产品及业务活动事件

　　D.信息科技系统事件E.交割及流程管理事件

　　7. 以经济资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷，表现为( )。

　　A.促使商业银行将收益与风险直接挂钩

　　B.体现业务发展与风险管理的内在平衡

　　C.实现经营目标与绩效考核的协调一致

　　D.无法从根本上改变商业银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式

　　E.有利于在商业银行内部建立正确的激励机制

　　8. 下列关于风险的概念说法不正确的是( )。

　　A.风险是一个事前的概念 B.风险是一个事后的概念

　　C.风险是一个贯穿于事前和事后的概念 D.风险是一个无法确定的概念

　　E.风险是一个与损失等同的概念

　　9. 下列关于风险的说法正确的是( )。

　　A.信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量

　　B.市场风险中利率风险尤为重要

　　C.操作风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险

　　D.流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险

　　E.国家风险发生在国际经济金融活动中，在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险

　　10.下列关于风险管理策略的说法，正确的是( )。

　　A.商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款人

　　B.风险对冲分为自我对冲和市场对冲

　　C.风险分散既可降低系统性风险也可降低非系统性风险

　　D.不做业务，不承担风险

　　E.风险补偿主要是指事后(损失发生以后)对风险承担的价格补偿

　　二、多项选择题参考答案及解析

　　1.ABCDE[解析]本题考点是风险管理的概率统计知识和数理基础。本章涉及一些计算，但主要侧重于基本知识。本题把两个知识点综合起来考查。本题ABCDE均为正确选项。

　　2.ABCDE[解析]本题要求考生对信用风险进行综合把握。信用风险既对基础金融产品产生影响，又对衍生产品产生影响，A项正确;信用风险 是最为复杂的风险，包括违约风险、结算风险，B项正确;连约风险既可以针对个人，也可以针对企业，C项正确;结算风险在外汇交易中较为常见，涉及在不同的 时间以不同的货币进行结算交易，D项正确;信用风险存在于表内外业务以及衍生产品交易中，E项正确。

　　3.ABCE[解析]操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利，所以D项错误，其余ABCE均为正确选项。

　　4.BDE[解析]经济资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本，商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多，所以经济资本与商 业银行的整体风险水平成正比，A项正确;会计资本的数量应该不小于经济资本的数量，B项错误;会计资本虽然不和风险直接挂钩，但风险带来的任何损失都会反 映在账面资本上，两者之间的媒介就是经济资本，C项正确;经济资本是为了应对一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金，所以D项错误;监管资本呈现 出逐渐向经济资本靠拢的趋势，所以E项错误。

　　5.ABCD[解析]RAR0C经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中得到了广泛应用，在单笔业务层面，在资产组合层面、商业银行总体层 面上发挥着重要作用，ABCD为其具体内容的体现，所以ABCD正确。使用RAROC有利于在银行内部建立正确的激励机制，所以E项错误。

　　6.ABCDE[解析]根据《巴塞尔新资本协议》，操作风险可以分为由人员，系统、流程和外部事件所引发的四类风险，由此分为的表现形式包括内 部欺诈，外部欺诈，就业制度和工作场所安全事件，客户、产品和业务做活动事件，实物资产损坏，信息科技系统事件，执行、交割和流程管理事件等七种可能造成 实质性损失的事件类型。

　　7. ABCE[解析]以经济资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷，表现为促使商业银行将收益与风 险直接挂钩，体现业务发展与风险管理的内在平衡，实现经营目标与绩效考核的协调一致，有利于在商业银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变了商业银行忽 视风险、盲目追求利润的经营方式，所以ABCE正确，D项错误。

　　8. BCDE[解析]风险是一个常用而宽泛的词汇，频繁出现在经济、政治、社会等领域。风险是一个明确的事前的概念，反映的是损失发生前的事物发展状态，所以A项正确。BCD项错误，E项混淆了风险和损失的概念，所以E项错误。

　　9. ABCDE[解析]本题考点是风险管理的八大类风险主要内容，每一种风险的主要内容有可能混在一起组合选项出题。A项就是针对信用风险定义的考查;C项也 是考查考生对定义的把握;B项是考查市场风险分类中的利率风险;D项也是对分类的考查;E项考查国家风险的两个基本特征中的一个特征，本题选项ABCDE 都为正确答案。

　　10.ABD[解析]本题考点为风险管理策略。风险管理策略主要有风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避、风险补偿五种风险管理策略。A项主 要是风险分散的方法;B项考查风险对冲的两种分类;C项中风险分散只能是降低非系统性风险，而对共同因素引起的系统性风险却无能为力;D项是风险规避的内 容，风险规避简单地说就是不做业务，不承担风险;E项中风险补偿主要是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿，所以E项错误。本题正确答案为 ABD。