2017年银行从业初级风险管理考前练习题及答案13

　　1、小陈的投资组合中有三种人民币资产，期初资产价值分别为2万元、4万元、4万元，一年后，三种资产的年百分比收益率分别为30%、25%、l5%，则小陈的投资组合年百分比收益率是( )。

　　A、25、0%

　　B、20、0%

　　C、21、0%

　　D、22、0%

　　【答案与解析】D

　　先算出各资产占总投资的比例分别是20%、40%、40%，再以此比例来对收益率加权平均，0、2×0、3+0、4×0、25+0、4×0、15=0、22。

　　2、某交易部门持有三种资产，占总资产的比例分别为20%、40%、40%，三种资产对应的百分比收益率分别为8%、l0%、l2%，则该部门总的资产百分比收益率是( )。

　　A、10%

　　B、10、4%

　　C、9、5%

　　D、3、5%

　　【答案与解析】B

　　已知各种资产占总资产的比例，直接将各种资产的收益率与所占比例加权平均即可得出百分比收益率，即20%×8%+40%×l0%+40×12%=10、4%。

　　3、假设某股票一个月后的股价增长率服从均值为2%、方差为o、01%的正态分布，则一个月后该股票的股价增长率落在( )区间内的概率约为68%。

　　A、(1%，3%)

　　B、(0，4%)

　　C、(1、99%，2、01%)

　　D、(1、98%，2、02%)

　　【答案与解析】A

　　回忆我们提到过的l68的记忆方法，股价要落在左右1倍标准差内，标准差为1%，即(2%一l%，2%+1%)。

　　4、对于商业银行来说，市场风险中最重要的是( )。

　　A、利率风险

　　B、股票风险

　　C、商品风险

　　D、汇率风险

　　【答案与解析】A

　　银行的收益绝大部分来自利息收入，对其来说，利率风险是最重要的市场风险。股票风险是股票价格变动引起的风险，商品风险是商品价格变动引起的风险，汇率风险是外汇价格变动引起的风险。这四种都是市场风险的种类。

　　5、下列关于风险的说法。不正确的是( )。

　　A、市场风险具有明显的非系统性风险特征

　　B、国际性商业银行通常分散投资于多国金融/资本市场，以降低所承担的风险

　　C、操作风险指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险

　　D、在商业银行面临的市场风险中，利率风险尤为重要

　　【答案与解析】A

　　系统风险与非系统风险是经常遇到的出题点。

　　6、连续三次投掷一枚硬币的基本事件共有( )件。

　　A、6

　　B、4

　　C、8

　　D、2

　　【答案与解析】C

　　连续三次投掷，每一次都可能会出现2种可能，因此是共有2的3次方种可能，即8种基本事件。

　　7、随机变量Y的概率分布表如下：

　　Y l 4

　　P 60% 40%

　　随机变量Y的方差为( )。

　　A、2、76

　　B、2、16

　　C、4、06

　　D、4、68

　　【答案与解析】B

　　8、内部审计的主要内容不包括( )。

　　A、风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性

　　B、会计记录和财务报告的准确性和可靠性

　　C、内部控制的健全性和有效性

　　D、适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求

　　【答案与解析】D

　　内部审计的主要内容除了A、B、C三项之外，还有四项，分别是：

　　经营管理的合规性和合规部门工作情况;

　　信息系统规划设计、开发运行和管理维护的情况：

　　与风险相关的资料评估系统情况;

　　机构运营绩效和管理人员履职情况。

　　9、现代商业银行的财务控制部门通常采取( )的方法，及时捕捉市场价格/价值的变化。

　　A、每月参照市场定价

　　B、每日参照市场定价

　　C、每日财务报表定价

　　D、每月财务报表定价

　　【答案与解析】B

　　题干中说明了是市场价格/价值的变化，因此只需考虑A、B选项，市场价格每天都有变动，如果每月参照，就不能有“及时”的效果，因此8是最合适的选项。

　　财务报表定价是根据财务报表上的历史价格估计出来的价格，有很强的滞后性。

　　10、《巴塞尔新资本协议》通过降低( )要求，鼓励商业银行采用( )技术。

　　A、监管资本，高级风险量化

　　B、经济资本，高级风险量化

　　C、会计资本，风险定性分析

　　D、注册资本，风险定性分析

　　【答案与解析】A

　　监管资本是监管部门规定的银行应持有的同其所承担的业务总体风险相匹配的成本。经济资本是银行自己计量的用于弥补非预期损失的资本。会计资本是会计报表 上列出的用历史成本计量的资本。注册资本即银行在注册时投入的初始资本。高级风险量化技术就是将不可见的风险数量化，风险定性技术则是从性质方面评价风 险。对比各选项，首先可以排除C、D，因为定性分析太简单，不是要鼓励的技术。另外，监管资本是监管部门制定的，在本题中更符合监管者一方的语气，因此， 如果不了解具体条例，通过排除法，可知A是最佳选项。